农业保险中的精算模型研究

目录

第1章农业保险中的基础定价理论研究

1.1费率厘定的基础公式

1.1.1补偿产量和费率的定义

1.1.2补偿产量期望的计算

1.2费率与产量变异系数的单调性研究

1.3正态模型下的均值-方差效用分析

1.3.1模型假设

1.3.2主要理论结果

1.3.3数值分析

本章小结

第2章Bootstrap方法和时空分层贝叶斯模型在产量保险定价
和产量估计中的应用

2.1Bootstrap方法在产量保险定价中的应用

2.1.1引言

2.1.2基于产量风险分析的保险费率厘定与Bootstrap
费率估计

2.1.3Bootstrap费率估计方法的效果模拟分析

2.1.4实证分析

2.1.5结论

2.2带趋势的Bootstrap在产量保险定价中的应用

2.2.1BLCR的计算步骤

2.2.2模拟试验

2.2.3实证分析

2.2.4小结

2.3时空分层贝叶斯模型在小麦单产估计中的应用

2.3.1引言

2.3.2时空分层贝叶斯模型介绍与模型假设

2.3.3实证分析

2.3.4小结

本章小结

第3章农作物收入保险的可行性、需求调查与风险测度

3.1开展农作物收入保险的意义和可行性研究

3.1.1引言

3.1.2我国推行农作物收入保险的意义

3.1.3我国推行农作物收入保险的可行性

3.1.4结论

3.2农作物收入保险需求调查——以河南省洛阳、焦作、
信阳三市为例

3.2.1文献回顾

3.2.2变量选择

3.2.3调查结果和分析

3.2.4结论

3.3农作物收入保险的费率厘定和风险测度

3.3.1收入保险模型

3.3.2实证分析

3.3.3结论

本章小结

第4章双触发天气指数保险研究

4.1天气指数保险介绍

4.1.1基于指数的农业保险产品介绍

4.1.2天气指数保险产品常用的赔付函数形式

4.2双触发天气指数保险研究

4.2.1引言

4.2.2双触发天气指数保险合约设计的基本思想

4.2.3模型与方法

4.2.4Monte Carlo模拟实验

4.2.5经验分析

4.2.6结论

本章小结

附录A.1Copula函数简介

A.1.1二元Copula函数定义

A.1.2几个常用的二元Copula函数

A.1.3相关系数

A.1.4样本相关系数

附录A.2单期风险度量简介

A.2.1单期风险度量的定义

A.2.2VaR和CTE的模拟数值计算

参考文献

名词索引