银行信用风险计量实战

第1章 商业银行内部评级体系建设的背景

竞争环境

监管要求

同业经验

第2章 非零售客户评级打分卡的评估与验证

非零售客户评级打分卡评估与验证的目标

非零售客户评级打分卡评估与验证的主要内容

非零售客户评级打分卡评估与验证的基本框架

第3章 非零售客户评级打分卡优化的方法论

专家判断模型方法论

计量模型方法论

模型校准方法论

定期持续监控方法论

第4章 非零售客户评级打分卡优化的实施方案

项目启动会

访谈与文档复核

打分卡现状评估

打分卡优化

第5章 内部评级建设常见误区释疑

什么是数据？

信用风险内部评级到底做什么？

为什么要做信用风险内部评级？

信用风险建模能否用一个变量来预测风险，关键指标的选取需注意哪些问题？

资产组合验证中的定性因素有哪些？

在违约数据不足时，如何运用数据增强的方法进行建模？

如何准确理解“内部评级法”“高级方法”“资本管理
高级方法”等称谓的内涵？

关于经济资本的计算有何方法?

集中度风险评估的落脚点是在架构体系设计还是在计量方面，有什么建议?

银行信用风险管理实施范围的大致内容是什么，内部评级法实施成功的关键因素有哪些？

第6章 时点评级法及跨周期评级法等方法与实践

理论背景

差异体现

时点评级体系和跨周期评级体系的选择和建立

时点评级体系和跨周期评级体系的转换对接策略

《新资本协议》与IFRS9的转换对接策略

第7章 中小银行联合实施内部评级的方法与实践

中小银行面临的挑战

联合实施的要点

苏南八家农商行联合实施内部评级项目的经验分享

山东城商行联盟成员行联合实施内部评级项目的经验分享

第8章 压力测试的方法与实践

压力测试的发展情况

压力测试概念

压力测试流程

压力测试分类

压力测试模型

商业银行压力测试操作处理概述
第9章 内部评级数据管理的方法与实践

数据管理——信用风险数据集市管理

数据管理——数据质量管理

数据管理——数据治理结构

数据管理——数据反欺诈

数据管理——估计违约损失率和违约风险暴露的数据需求

第10章 债项评级的方法与实践

债项评级设计方案

不同债项的风险权重或信用转换系数

抵押品价值的折扣率

对债项的抵押物价值分配

行业与期限调整

债项评级的数量和含义

LGD评估

客户评级和债项评级与五级分类的对应

债项评级的验证

第11章 债务人评级模型低违约组合的验证

业界和监管机构对低违约资产组合及其验证的观点

低违约资产组合的验证方法

某股份制商业银行的低违约资产组合验证方法与工具示例

第12章 内部评级体系简介

信用风险内部评级体系的总体要求和基本要素

信用风险内部评级体系治理结构的要求

非零售风险暴露内部评级体系的要求

零售风险暴露风险分池体系的要求

信用风险内部评级流程的基本要求

信用风险参数量化的基本要求

信用风险内部评级体系数据与IT系统的要求

信用风险内部评级应用的基本要求、核心应用范围和高级应用范围

信用风险内部评级法风险暴露分类标准

参考文献

后记