交易对手信用风险和信用价值调整（第二版）

第1章导言()
第2章背景知识()
§21简介()
§22金融风险()
§23风险价值(VAR)()
§24衍生品市场()
§25交易对手风险的历史()
§26小结()
第3章定义交易对手信用风险()
§31交易对手风险介绍()
§32组成元素和术语()
§33控制和量化()
§34小结()
第4章净额结算、压缩、交割和终止特征()
§41简介()
§42净额结算()
§43终止特征和交易压缩()
§44小结()
第5章抵押品()
§51简介()
§52抵押条款()
§53定义抵押品金额()
§54抵押的风险()
§55小结()
第6章违约隔离实体和“大而不倒”问题()
§61导言()
§62特殊目的载体()
§63衍生品公司()
§64专业保险公司和信用DPC()
§65中央交易对手()
第7章中央交易对手(CCP)()
§71中央清算()
§72中央清算的流程()
§73对CCP的影响和益处的分析()
§74小结()
第8章信用风险敞口()
§81信用风险敞口()
§82信用风险敞口的度量()
§83信用风险敞口的驱动因素()
§84理解净额结算对风险敞口的影响()
§85信用风险敞口和抵押品()
§86是采用风险中性测度还是真实世界测度？()
§87小结()
第9章量化信用风险敞口()
§91导言()
§92量化信用风险敞口的方法()
§93Monte Carlo方法()
§94信用风险敞口的模型()
§95净额结算实例()
§96风险敞口的分配()
§97风险敞口和抵押()
§98小结()
第10章违约概率、信用溢差和信用衍生品()
§101违约概率和回收率()
§102CDS()
§103曲线映射()
§104资产组合信用衍生品()
§105小结()
第11章资产组合的交易对手风险()
§111导言()
§112双违约()
§113信用资产组合的损失()
§114小结()
第12章信用价值调整(CVA)()
§121CVA的定义()
§122CVA和信用风险敞口()
§123违约概率和回收率的影响()
§124使用CVA定价新的交易()
§125具有抵押品的 CVA计算()
§126小结()
第13章债务价值调整(DVA)()
§131DVA和交易对手风险()
§132有关DVA的争论——负债计量的会计准则()
§133如何进行DVA套现？()
§134DVA的其他相关问题()
§135小结()
第14章融资与定价()
§141背景知识()
§142OIS贴现()
§143融资价值调整(FVA)()
§144CVA、DVA和融资成本的优化()
§145未来的趋势()
§146小结()
第15章错向风险()
§151导言()
§152错向风险概览()
§153资产组合的错向风险()
§154交易水平的错向风险()
§155错向风险和信用衍生品()
§156小结()
第16章对冲交易对手风险()
§161CVA对冲的背景知识()
§162CVA对冲的组成()
§163风险敞口对冲()
§164信用对冲()
§165交叉依赖()
§166DVA和抵押品的影响()
§167小结()
第17章监管与资本金要求()
§171导言()
§172Basel Ⅱ()
§173Basel Ⅱ中的风险敞口(
§174Basel Ⅲ()
§175CCP()
§176小结()
第18章CVA管理——CVA交易部门()
§181简介()
§182CVA交易部门的角色()
§183CVA收费()
§184技术()
§185CVA的对冲实务()
§186小结()
第19章交易对手风险的未来()
§191关键元素()
§192发展的关键轴心()
§193对全球金融市场的持续挑战
参考文献()