金融市场学

第 一篇 金融市场基础篇
第　一章 金融市场概述
第　一节 金融市场的概念与功能
一、金融市场的含义
二、金融市场的功能
第二节　金融市场的构成要素
一、金融市场参与者
二、金融市场工具
三、金融市场组织方式
第三节　金融市场的分类
一、货币市场和资本市场
二、现货市场和衍生产品市场
三、发行市场、流通市场、第三市场
和第四市场
四、国内金融市场和国际金融市场
第四节　金融市场的发展趋势
一、金融自由化
二、金融全球化
三、资产证券化
四、金融工程化
五、金融互联网化
第二章　金融市场信息效率和质量
第　一节信息不对称与有效市场假说
一、金融市场信息不对称问题
二、有效市场假说的内容
三、有效市场假说的形式
四、有效市场假说的实证
第二节　金融市场流动性及其度量
一、流动性的含义及其重要性
二、流动性的影响因素
三、流动性度量模型与方法
第三节　金融市场的透明度与信息解释程度
一、市场透明度的含义
二、透明度与市场绩效
三、主要证券交易所的信息揭示制度
第二篇　利率和金融资产价格
第三章　利率的决定基础
第　一节 信贷资金理论
第二节　单个证券收益率的决定因素
第三节　利率的期限结构
第四节　货币的时间价值和利率
第四章　利率和证券估值
第　一节 各种利率指标
一、票面利率
二、应得收益率
三、预期收益率
四、实际收益率
第二节　债券定价
一、计算公允现值的债券价值公式
二、到期收益率的计算
三、利率变化对证券价值的影响
四、到期期限对证券价值的影响
五、票面利率对证券价值的影响
第三节　久期
一、久期简介
二、久期的计算公式
三、久期的特征
四、久期的经济意义
五、利率大幅变化后的久期
第四节　股票估值
一、股票估值的原理
二、股息零增长模型
三、股息固定增长模型
四、股息超常增长模型
第三3篇中央银行和货币市场
第五章　中央银行、货币政策和利率
第　一节 中央银行概述
一、中央银行制度概述
二、中央银行的资产负债表
第二节　货币政策工具
一、公开市场操作
二、再贴现政策
三、准备金比率
第三节　人民银行、货币供给和利率
一、货币政策工具对各种经济变量的影响
二、货币供给与利率
第四节　全球化下的货币政策
一、国际货币体系与国际货币政策协调
二、经济下行压力下中国货币政策的困局与挑战
三、货币政策改革
第六章　货币市场
第　一节 货币市场概述
一、货币市场的特征
二、货币市场的参与者
三、货币市场的功能
四、我国货币市场发展历程
第二节　同业拆借市场
一、同业拆借市场的形成和发展
二、同业拆借市场的特点
三、同业拆借市场的作用
四、我国同业拆借市场
第三节　国库券市场
一、国库券的发行
二、国库券的流通市场
三、国库券收益
第四节　票据市场
一、票据的特点和类别
二、商业票据市场
三、银行承兑汇票市场
第五节　证券回购市场
一、证券回购协议的交易机制
二、证券回购协议的收益和风险
三、我国的证券回购协议市场
第六节　短期融资券市场
一、企业融资券的运作机制
二、短期融资券的优势和作用
第七节　货币市场基金市场
一、货币市场基金的产生
二、货币市场基金的特点
第四篇　资本市场与风险机制
第七章　资本市场
第　一节 股票市场
一、股票市场概述
二、股票的分类及各种股票的特点
三、股价指数的计算
第二节　债券市场
一、债券市场概述
二、政府债券
三、公司债券
一、　投资基金的定义和形式
二、基金的分类
三、　投资基金的投资成本和收益
四、基金的发行和流通
第八章　风险机制
第　一节 金融风险的定义和种类
一、金融风险的定义
二、金融风险的种类
第二节　投资收益和风险的衡量
一、单一证券收益和风险的衡量
二、证券组合的收益和风险
三、风险偏好和无差异曲线
第三节　证券组合与分散风险
一、多元化和资产组合风险
二、无风险资产与风险资产的资产配置
三、最优风险组合
四、最优化资产配置
第四节　资本资产定价模型
一、CAPM模型假设条件
二、风险资产市场均衡和风险资产市场组合
三、资本市场线
四、证券市场线
第五节　因素模型与套利定价机制
一、因素模型
二、套利定价模型
第五篇　衍生市场与风险管理
第九章　金融衍生证券市场
第　一节 金融衍生证券的产生和发展
一、金融衍生证券市场的产生
二、金融衍生证券市场的发展
第二节　金融衍生证券的特点和功能
一、衍生证券的特点
二、金融衍生证券的功能
第三节　金融远期市场
一、金融远期合约的定义
二、远期合约的特点
三、金融远期合约的种类
第四节　金融期货市场
一、金融期货交易的定义、特点和功能
二、金融期货合约的种类
三、金融期货合约与金融远期合约的区别
第五节　金融期权市场
一、金融期权的定义和特点
二、金融期权的种类
三、期权合约的盈亏分布
四、期权交易与期货交易的区别
五、新型期权
第六节　金融互换市场
一、金融互换的定义及其特点
二、金融互换的种类
三、新型互换
第十章　远期和期货价格
第　一节 金融远期和金融期货概述
一、远期与远期市场
二、期货与期货市场
第二节　金融远期与金融期货价格
一、远期价格和期货价格的关系
二、无套利定价法基本思路
三、金融远期和金融期货定价的基本假设
第三节　金融远期的定价
一、无收益资产远期合约定价
二、支付已知现金收益资产远期合约定价
三、支付已知收益率资产远期合约定价
第四节　期货合约的价值分析
一、期货价格和现在的现货价格的关系
二、期货价格与预期的未来现货价格的关系
第十一章　期权价格
第　一节 期权价格特性
一、期权的内在价值和时间价值
二、影响期权价格的因素
三、期权定价的基本无套利关系
四、期权价格的上下限
五、看涨期权与看跌期权之间的关系
第二节　布莱克——舒尔斯期权定价模型
一、布莱克——舒尔斯期权定价模型的假设条件
三、布莱克——舒尔斯期权定价公式的应用
第三节　二叉树期权定价模型
一、二叉树模型的基本方法
四、基本二叉树模型的扩展
第十一章　期权价格
第　一节 期权价格特性
第二节　布莱克——舒尔斯期权定价模型
第三节　二叉树期权定价模型
第六篇　黄金和外汇市场
第十二章　外汇市场
第　一节 外汇市场概述
一、外汇与汇率
二、外汇市场的含义
三、外汇市场的特点
四、外汇市场的功能
第二节　外汇市场的构成要素
一、外汇市场的参与者
二、外汇市场的组织形式
三、外汇市场的运行机制
第三节　外汇市场的交易方式
一、即期外汇交易
二、远期外汇交易
三、外汇期货交易
四、外汇期权交易
第十三章　黄金市场
第　一节 黄金市场概述
一、国际黄金市场的产生与发展
二、黄金市场的特点
三、国际黄金市场的分类
四、黄金市场的功能
第二节　黄金市场价格
一、黄金价格的类型
二、影响世界黄金价格的主要因素
第三节　黄金市场投资
一、黄金市场的交易品种
二、黄金的投资策略
参考文献