证券市场交易机制的市场影响研究：基于市场微观结构和交易制度变迁的视角

第一章 导论
第二章 我国异常波动停牌制度的市场影响
第一节 停牌制度有效性研究概论
第二节 异常波动停牌的制度变迁与文献回顾
第三节 样本数据与描述性统计
第四节 停牌日样本的构建
第五节 取消异常波动停牌对股票交易量、波动性和流动性的影响：异常观察值分析
第六节 取消异常波动停牌对股票交易量、波动性和流动性的影响：回归分析
第七节 稳健性检验
第三章 我国股票市场股权分置改革对股票流动性和企业价值的影响
第一节 引言
第二节 股权分置改革的制度背景
第三节 变量构建与描述
第四节 股权分置改革对股票流动性的影响
第五节 股权分置改革对企业价值的影响
第六节 内生性问题
第七节 影响的来源分析
第四章 我国卖空机制的股价预测溢出效应
第一节 我国融资融券制度概述
第二节 卖空制度的影响与股价预测溢出效应相关研究
第三节 数据与描述性统计
第四节 卖空交易活动的股价预测溢出效应
第五节 卖空交易活动的信息内涵
第五章 考虑市场微观结构影响的股票特质性风险研究
第一节 股票特质性风险概论
第二节 特质性风险的估计
第三节 数据与描述性统计
第四节 特质性风险的回归分析：Fama-MacBeth回归
第五节 投资组合分组分析
第六节 基于EGARCH模型的估计方法
第七节 稳健性检验