我国通货膨胀动态机制与货币政策选择

章 绪论
节 研究背景
第二节 研究意义
第三节 研究方法
一 理论研究与实证研究相结合
二 定性分析与定量分析相结合
三 建立数量模型
第四节 研究框架与主要内容
第五节 主要创新
一 关于通货膨胀持续性特征的研究
二 关于资产价格对通货膨胀作用机制的研究
三 关于输入型通货膨胀的研究
第二章 理论回顾与文献综述
节 通货膨胀测度
第二节 通货膨胀成因理论
一 需求拉动理论
二 货币理论
三 成本推动理论
四 结构性理论
五 输入理论
第三节 货币政策规则与通货膨胀
一 货币数量论
二 麦克勒姆规则
三 泰勒规则
四 货币政策与通货膨胀关联机制的研究现状
第三章 通货膨胀的波动性特征与成因分解
节 通货膨胀周期波动
第二节 通货膨胀波动性特征分析
一 相关理论与研究方法
二 基于GARCH族模型的波动性检验
第三节 通货膨胀的成因分解
一 主成分分析与因子分析简介
二 通货膨胀成因的因子分析
第四节 本章小结与政策启示
第四章 通货膨胀持续性的动态特征与货币政策
节 相关理论与文献回顾
第二节 理论基础与模型构建
一 货币政策影响通货膨胀持续性的理论基础
二 IMS-AR模型简介
三 TVP-VAR模型原理
第三节 通货膨胀持续性的动态特征
第四节 货币政策调控的时变影响机制
一 变量选取与模型估计
二 等间隔脉冲响应函数分析
三 时点脉冲响应函数分析
第五节 本章小结与政策启示
一 本章小结
二 政策启示
第五章 经济增长对通货膨胀影响的非线性研究
节 相关理论与文献回顾
第二节 时变系数状态空间模型的估计原理
一 时变系数状态空间模型构建机理
二 卡尔曼滤波算法
第三节 经济增长对通货膨胀作用机制的动态分析
一 变量选取与说明
二 固定系数模型估计
三 时变系数状态空间模型估计
四 斯曲线的非线性特征
第四节 本章小结与政策启示
第六章 资产价格、通货膨胀与货币政策选择
节 相关理论及文献回顾
一 资产价格波动对通货膨胀具有正向作用
二 资产价格波动对通货膨胀具有负向作用
三 资产价格波动与通货膨胀无关
第二节 MS-VAR模型估计原理
第三节 我国通货膨胀的区制划分
一 变量选取与说明
二 我国通货膨胀的区制转移特征
第四节 资产价格波动与通货膨胀的关联机制及货币政策调控
一 资产价格对通货膨胀的指示作用
二 货币政策调控效果分析
第五节 本章小结与政策启示
第七章 输入型通货膨胀的作用机制研究
节 相关理论与文献回顾
一 大宗商品价格与通货膨胀
二 国际通货膨胀的货币论
三 关于混频模型的实证应用
第二节 MF-VAR模型原理及方法
一 MF-VAR模型结构
二 MF-VAR模型的参数估计
第三节 输入型因素对我国通货膨胀的影响机制
一 变量选取与模型构建
二 MF-VAR模型与传统VAR模型比较
三 输入性因素对我国通货膨胀的影响效应分析
第四节 本章小结及政策启示
结论
一 关于通货膨胀波动性特征与通货膨胀成因
二 关于通货膨胀持续性特征与货币政策
三 关于经济周期波动对通货膨胀的影响机制
四 关于资产价格变动对通货膨胀的作用机制及货币政策选择
五 输入型因素对通货膨胀的作用机制
附录
参考文献