麦克米伦谈期权（原书第2版）

丛书序

译者序

序言

第1章　期权历史、定义及术语 / 1

1.1　标的 / 1

1.2　期权术语 / 2

1.3　期权成本 / 3

1.4　场内期权的历史 / 4

1.5　期权交易流程 / 9

1.6　电子化交易 / 11

1.7　行权和指派 / 11

1.8　期货与期货期权 / 18

1.9　期权价格的影响因素 / 23

1.10　DELTA / 26

1.11　技术分析 / 30

第2章　期权策略概述 / 33

2.1　损益图 / 33

2.2　直接买入期权 / 34

2.3　通过买入期权来保护股票 / 38

2.4　同时买入认沽期权和认购期权 / 41

2.5　卖出期权 / 43

2.6　价差 / 56

2.7　比率策略 / 66

2.8　小结 / 75

第3章　期权的多种用途 / 76

3.1　期权作为标的直接替代品 / 76

3.2　期权作为标的代理 / 84

3.3　股票指数期货对股票市场的影响 / 86

3.4　指数期货和期权对股票市场产生的到期日效应 / 93

3.5　期权的保险策略 / 114

3.6　领口策略 / 121

3.7　利用场外期权对冲 / 126

3.8　使用波动率期货构建组合保险 / 128

3.9　小结 / 134

第4章　期权的预测力 / 135

4.1　将股票期权交易量作为指标 / 135

4.2　将期权价格用作指标 / 172

4.3　隐含波动率可以用来预测趋势变动 / 188

4.4　期权认沽认购比 / 209

4.5　期货期权交易量 / 251

4.6　移动平均线 / 252

4.7　小结 / 258

第5章　交易体系和策略 / 260

5.1　结合期货公允价值进行交易 / 260

5.2　日内交易工具 / 261

5.3　TICKI日间交易体系 / 263

5.4　短线交易体系 / 272

5.5　跨市套利 / 281

5.6　其他季节性趋向 / 317

5.7　小结 / 327

第6章　波动率交易和其他理论方法 / 328

6.1　波动率 / 329

6.2　Delta中性交易 / 330

6.3　预测波动率 / 338

6.4　历史波动率和隐含波动率的比较 / 340

6.5　交易隐含波动率 / 342

6.6　希腊字母 / 359

6.7　交易波动率偏斜 / 385

6.8　激进的日历价差 / 414

6.9　在波动率交易中使用概率论和统计学 / 416

6.10　预期收益 / 421

6.11　小结 / 423

第7章　其他重要考虑 / 424

7.1　后台工作 / 424

7.2　交易方法和理念 / 433

7.3　期权交易理念 / 453

7.4　小结 / 458

附录A　指数和行业期权 / 459

附录B　期货期权条款和到期日 / 463

附录C　期权模型 / 465