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套利与市场均衡:对证券市场失衡的套利分析

套利与市场均衡:对证券市场失衡的套利分析

定 价:¥48.00

作 者: 吴志峰
出版社: 经济科学出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

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ISBN: 9787514188783 出版时间: 2018-03-01 包装:
开本: 16开 页数: 392 字数:  

内容简介

  套利是证券市场价格形成的微观机制,是市场制度建设依赖的微观依据。本书坚持理论联系实际的宗旨,运用规范和实证结合、归纳与演绎统一的研究方法,并一般性的运用博弈论原理来阐述问题,大量运用案例来说明道理。本书的创新之处在于:( 1)从套利概念的本原出发并与实践紧密结合,将套利作为一种价格形成机制来看待,提出了在进行市场制度建设时应考虑套利机制的观点;(2)系统总结了套利技术,有助于套利技术在中国的应用;(3)首次提出了“垄断性套利”的概念,为香港政府干预市场的行为提供了理论依据;(4)开创性地将外生的制度安排引入套利与市场均衡关系的研究中,对中国证券市场的失衡和无效做出了套利解释,为转型经济证券市场制度建设提供了微观依据。

作者简介

  吴志峰 男,1971年生,湖南涟源人,现在招商银行博士后科研工作站从事博士后研究。分别在吉林大学、暨南大学获得学士、硕士和博士学位。2005年5到8月被选派参与中央政策研究室国家重大课题《我国“走出去”战略的金融支持》研究、系两位研究者之一。研究领域主要为激励理论、公司治理、微观金融与资本市场等,在国家核心刊物发表论文近20篇,参与和主持多个***课题研究,其中最近一年内参与或主持完成国家自然科学基金、中国银监会、中央政策研究室和国家开发银行四项课题,在商业银行核心竞争力、组织结构、长期激励机制方面的研究取得丰硕成果,对我国正在进行的银行改革提供了有益的借鉴。

图书目录

第1章绪论
1.1  问题的提出/l
1.2理论文献及评述/3
1.3结构与内容安排/7
1.4研究方法与创新之处/9
第2章套利引论
2.1狭义的套利/ll
2.2广义的套利/l2
2.3套利分类/13
2.4套利要素分析/18
2.5概念区分:套利、对冲与投机/l9
2.6无套利与资本市场理论/2l
2.7套利行业简介/23
2.8  本章小结/24
第3章套利技术与应用
3.1套利技术基础/26
3.2  汇率套利与利率套利/34
3.3可转换证券套利/36
3.4期货与指数套利/39
3.5  并购与风险套利/43
3.6宏观套利/51
3.7本章小结/55
第4章套利与市场均衡的关系
4.1  新古典理论中的套利与市场均衡/59
4.2理性预期理论中的套利与市场均衡/61
4.3  有效市场理论中的套利与市场均衡/63
4·4  套利的有限性:委托代理关系对套利与市场均衡关系的影响
4-5套利的无效性:意见分歧、一致行动与泡沫的持续和破灭/
4.6本章小结/80
第5章对冲基金:套利技术的应用与市场冲击
5.1对冲基金概论/82
5.2对冲基金的发展历史与现状/87
5.3  对冲基金的投资策略与套利技术运用/90
5.4对冲基金与市场冲击/l05
5.5  垄断性套利:对市场均衡的影响及理论解释/lll
5.6对对冲基金垄断性套利的防范/ll5
5.7本章小结/119
第6章中国证券市场失衡的套利分析
6.I  转型经济条件下中国证券市场的失衡与无效/l2l
6·2一般性分析:制度安排对套利与市场均衡关系的影响/l26
6.3  实证分析:中国证券市场的套利机会与套利模式/l35
6.4对中国股市泡沫及其破灭的套利解释/159
6.5完善套利的制度安排、促进市场的均衡与效/168
6.6本章小结/171
参考文献
后记
 

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