基于复杂网络理论的银行间市场系统风险传染机制研究

导论
一、研究背景与研究意义
二、外研究综述
三、研究内容、思路及方法
四、主要创新点
章 理论基础
节 银行系统风险传染相关理论
一、系统风险及系统性风险
二、银行系统风险理论
三、银行系统风险传染的渠道
第二节 复杂网络理论
一、复杂网络的复杂性
二、复杂网络的基本特征
三、复杂网络的拓扑结构模型
第三节 基于复杂网络理论的银行间市场网络结构分析
一、基于规则网络的银行间市场网络结构
二、基于网络的银行间市场网络结构
三、基于小网络的银行间市场网络结构
四、基于无标度网络的银行间市场网络结构
本章小结
第二章 银行间市场系统风险传染模型的构建
节 银行间市场系统风险传染宏观模型的构建
一、有向含权无标度银行网络宏观模型的设定
二、有向含权无标度银行网络宏观模型的演化规则
三、有向含权无标度银行网络宏观模型的检验
第二节 银行间市场系统风险传染微观模型的构建
一、程式化资产负债表
二、异质性银行主体行为微观模型
本章小结
第三章 银行间市场系统风险传染机理剖析
节 基本假设
第二节 传染机理
一、因违约而导致的传染
二、因流动性短缺而导致的传染
第三节 传染机理的举例分析
一、银行风险传染网络的设计
二、程式化资产负债表的确定
三、风险传染分析
本章小结
第四章 银行间市场系统风险传染影响因素剖析
节 风险传染的衡量指标和影响因素
一、风险传染的衡量指标
二、风险传染的影响因素
第二节 无标度网络下各因素对银行系统风险传染的影响剖析
一、资产负债结构类因素的影响
二、复杂网络结构特征类因素的影响
三、银行系统整体变化类因素的影响
第三节 无标度网络与网络下各因素影响的比较
一、网络下各因素对银行系统风险传染的影响
二、两种复杂网络下各因素影响的比较
本章小结
第五章 银行间市场系统风险传染影响因素重要性及其传染效应剖析
节 无标度网络下系统风险传染概率影响因素重要性及其传染效应剖析
一、模型设定
二、综合传染机理作用下的逻辑回归
三、单一危机传染机理作用下的逻辑回归
四、银行系统风险传染概率的重要影响因素及其传染效应
第二节 无标度网络下系统风险传染范围影响因素重要性及其传染效应剖析
一、模型设定
二、综合传染机理作用下的多元线性回归
三、单一危机传染机理作用下的多元线性回归
四、银行系统风险传染范围的重要影响因素及其传染效应
第三节 银行系统风险传染影响因素重要性及其传染效应的比较
一、网络下风险传染概率影响因素重要性及其传染效应剖析
二、网络下风险传染范围影响因素重要性及其传染效应剖析
三、两种复杂网络下银行系统风险传染效应的比较
本章小结
第六章 银行间市场系统风险传染的防控策略及其模拟
节 基于复合流动性要求的防控策略及其模拟
一、随银行同业业务变化而变化的流动性策略
二、随折价率变化而变化的流动性策略
第二节 基于救助的防控策略及其模拟
一、金融救助概述
二、基于救助的防控策略
第三节 基于银行间救助的防控策略及其模拟
一、银行间救助的基本原理
二、基于银行间救助的防控策略
第四节 防控策略防控效果的比较
一、无标度网络下不同防控策略防控效果的比较
二、网络下不同防控策略的防控效果及其比较
三、不同复杂网络下同一防控策略防控效果的比较
本章小结
第七章 主要结论与政策建议
节 主要结论
第二节 政策建议
一、实施逆周期的流动性监管
二、实施逆周期和逆同业业务规模的资本金制度
三、优化未银行间市场
四、重点监管和救助同业资产及负债业务规模大的银行
五、建立银行同业救助机制
六、根据不同的网络结构制定不同的防控措施
附录
附录1：有向含权无标度网络程序
附录2：无标度网络度及强度分布程序
附录3：网络生成程序
附录4：银行系统风险传染程序
附录5：复杂网络平均路径长度计算程序
附录6：复杂网络聚集系数计算程序
附录7：复杂网络中各节点的度的计算及其分布程序
参考文献
后记