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金融方程式:数量金融的应用与未来

金融方程式:数量金融的应用与未来

定 价:¥75.00

作 者: (英)保罗·威尔莫特 著
出版社: 机械工业出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

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ISBN: 9787111599388 出版时间: 2018-07-01 包装:
开本: 页数: 字数:  

内容简介

  本书分为两大部分。第 一部分介绍了数量金融学的历史,并解释了它的重要原理,如风险分析、债券定价以及保险投资组合这些金本位制下的技术。我们探索数量金融学研究中使用的简洁方程,并展示了它们充满冷酷之美的极度诱惑是如何误导了几代经济学家和发明家的。第二部分是关于当下的量化金融行业和如何发展的。我们将展示量化分析师的工作内容、他们使用的技术方法以及他们如何持续将金融系统置于危险之中。本书为理解世界上规模大、薪水高但不被人了解的一个行业提供了新的视角。

作者简介

  保罗·威尔莫特(Paul Wilmott),保罗·威尔莫特博士是著名金融工程学家,现任牛津大学教授,牛津大学数学金融学历项目创始人,英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。 保罗·威尔莫特博士是享誉国际的金融工程学家,是英国皇家学会的研究学者,其研究领域包括衍生品、风险管理和数量金融工程。他在牛津大学获得数学博士学位,并进行多年的研究工作。在牛津大学工作期间,他创立和领导了名为“数量金融组织”的团体,并创建大学学历项目。他出版了多部数量金融著作,发表了上百篇专业论文,被英国《金融时报》称为“诙谐的衍生品讲师”。 保罗·威尔莫特博士曾为多所顶级银行与基金进行顾问工作,他担任Empir-ica Laboratory Ltd的主管,并且是对冲基金Caissa Capital的创始者与合伙人。在他的领导下,Caissa Capital持续盈利并一度成为全球最大的波动率套利基金之一,创下同行中回报最高纪录。他还曾担任多家软件公司的所有人。

图书目录

致谢

关于作者

译者序

前言

第1章 早期的模型  1

金钱的魔力  4

金本位制 ? 6

自然体系  9

理论基础  12

寻找均衡  13

内涵价值  15

第2章 走向未知  19

投机理论  25

有效市场  28

非理性市场  30

非正态分布  33

精神上的病毒  35

第3章 风险管理  39

基本面分析  42

“选美”比赛  44

技术分析  47

量化分析  50

相关性  53

重重疑虑  57

双重有效  59

风险价值  61

混沌边缘  64

第4章 市场缔造者  67

期权  70

期权的类型  71

巴舍利耶的回归  73

终极机器  74

战胜市场  77

对冲  81

数学的爆发  84

无风险  86

正反馈  87

第5章 金融衍生品  91

行权时间  95

决策成本  98

新品种期权  99

Delta并非万能  102

再谈市场风险价格  103

激情与疯狂  105

伟大与荒谬  107

资产组合  110

模型滥用  111

击鼓传花  113

货币紧缩  116

第6章 量化分析师  119

量化分析师的薪酬为何这么高  125

量化分析师与监管者  131

作家与经济学  132

耀眼的科学  136

机器人  138

全球大脑  140

金融创新  143

第7章 模型更新  149

烟雾之谜  152

预测校准  156

困惑之源  158

模型风险  161

盲目飞行  162

第8章 玩具模型  165

一个线索  170

回到本源  172

利率模型  174

一个参照  177

数学化原因  181

量子金融  183

混乱与秩序  185

第9章 滥用系统  189

练习1:交易新手  191

练习2:对冲基金经理  194

练习3:风险经理人  198

3A等级  203

减效装置  205

第10章 系统性威胁  211

预见  216

麦高芬  218

流动性谎言  222

10.4千万亿美元  225

仿生手  228

系统(约翰·劳vs.艾萨克·牛顿)  230

尾声 保持简约  233

量化分析师:数学甜心  236

监管者:去冰岛吧  237

经济学家:醒醒吧  239

银行:学会失败  241

交易员:为什么我的奖金是负数  242

记者:注意破坏者  244

教育者:数量和质量  246

政治家:为金融体系创建FAA  246

我庄严宣誓  248

核的选择  250

译后记  255

参考文献  256

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