奇异期权定价问题研究

定　价：¥38.00

作　者：	彭斌
出版社：	清华大学出版社
丛编项：	清华汇智文库
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787302419815	出版时间：	2015-12-01	包装：
开本：	16	页数：	108	字数：

内容简介

　　奇异期权是金融衍生工具创新发展的高级形态，它具有普通期权不具备的一些特性，这给期权定价问题带来了很大挑战。本书从不同金融环境下五种奇异期权的特性出发，通过扩展传统的Black-Scholes方法和数格等方法研究双重障碍期权、CEV过程中领子期权和回溯期权、跳-分形过程中延展期权和美式交换期权定价问题。

作者简介

　　彭斌管理学博士、博士后，研究生导师，美国Academy of Accounting and Financial Study评审员。主要研究领域：期权定价和公司财务、风险管理。主持国家自然科学基金项目、中国博士后特别资助基金项目、北京高校青年英才计划项目、北京市大学生科研立项等，参加和省部级课题多项。在国内CSSCI、CSCD核心期刊和EI、ISTP国际会议以及国际EI、SCI核心期刊发表录用学术论文30余篇，主编教材一部。

图书目录

目录

1绪论   1
11研究背景   1
12早期的期权定价理论   7
13BlackScholes 期权定价理论   11
14期权定价理论研究的现状   13
15期权定价理论研究的重要意义   18
16本书的主要工作   24
2基于CEV扩散过程的领子期权定价研究   27
21引言   27
22CEV扩散过程   28
23领子期权定价公式推导   31
24本章小结   38
3双重障碍期权定价研究   40
31引言   40
32吸收障碍随机移动的反射原理   41
33双重障碍期权价格确定   45
34本章小结   48
4回溯期权在CEV过程中的三叉结合树定价研究   49
41引言   49
42CEV模型的三叉结合树近似   51
43回溯期权定价研究   54
44本章小结   64
5跳分形过程下美式交换期权的延展期权定价研究   65
51引言   65
52跳分形过程经济模型框架   67
53延展期权定价公式推导   69
54美式交换期权近似定价   78
55数值模拟   86
56本章小结   88
6结论   90
参考文献   92