五因子资产定价模型及实证应用

章　绪论
　　一　研究背景与研究意义
　　二　研究内容与分析框架
　　三　研究思路与研究方法
　　四　研究特色与创新之处
第二章　资产定价理论回顾与相关文献综述
　　一　资产定价理论发展回顾
　　二　国内外相关实证研究文献综述
　　三　本章小结
第三章　五因子资产定价模型在中国股市的适用性研究
　　一　五因子资产定价模型的主要理论
　　二　样本选取和研究设计
　　三　实证研究
　　四　实证结果再分析
　　五　本章小结
第四章　五因子资产定价模型在牛熊市状态下的表现研究
　　一　牛熊市状态的划分
　　二　牛熊市状态下的平均收益特征
　　三　实证研究
　　四　实证结果的再讨论
　　五　本章小结
第五章　五因子资产定价模型在流动性定价研究中的应用
　　一　流动性的测度
　　二　样本选取与研究设计
　　三　实证分析
　　四　本章小结
第六章　五因子资产定价模型在IPOs长期表现研究中的应用
　　一　引言
　　二　IPOs长期表现的研究方法
　　三　样本选取与描述性统计分析
　　四　实证结果及分析
　　五　本章小结
第七章　基于五因子资产定价模型和GCT回归模型的基金绩效分解
　　一　引言
　　二　变量定义和研究方法
　　三　样本选取与描述性统计分析
　　四　实证结果及分析
　　五　本章小结
第八章　研究结论与展望
　　一　研究结论与启示
　　二　研究不足之处与展望
参考文献
后　记