基于动态前景效用的Alpha 投资组合模型及实证研究

定　价：¥59.00

作　者：	张弘磊
出版社：	经济管理出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

购买这本书可以去

ISBN：	9787509658765	出版时间：	2018-09-01	包装：
开本：		页数：		字数：

内容简介

　　《基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究》讲述了经过40年的改革开放，我国的经济取得了巨大的成就。金融市场也日益完善，取得了长足的进步，为实体经济的发展提供了重要的金融支持。我国金融市场的发展也带动了金融机构和金融中介的发展，这些金融机构和金融中介为广大投资者提供了有益的投资咨询和风险管理服务，在帮助投资者获得财富增长、控制投资风险等方面起到了积极的作用。但是由于我国股票市场建立的时间并不长、市场制度还不完善，存在着诸多的问题，投资者在投资过程中依然面临着较大的市场风险。在我国股票市场上，如何构建有效的Alpha投资组合模型，在控制投资风险条件下获得超额收益，成为广大投资机构和投资者所期望解决的问题，也是《基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究》研究的主要问题。

作者简介

　　张弘磊，男，长江师范学院讲师，武陵山区特色资源开发与利用研究中心研究员，武陵山片区绿色发展协同创新中心研究员，管理科学与工程专业，管理学博士。主要研究方向为金融工程、量化投资和金融风险管理。近年来，在国际期刊和国内核心期刊发表论文多篇，先后参与了国家社会科学基金项目和***人文社科项目的相关研究，主持省部级科研项目多项。目前主要的研究内容为：经济政策不确定条件下，基于大类资产轮动的动态多策略投资组合构建方法与实践。

图书目录

章绪论
节研究背景
第二节问题的提出和研究意义
第三节本书的研究内容和结构安排
第四节本书的研究方法和主要创新点
第二章相关理论介绍与文献综述
节前景理论
第二节 Alpha投资理论
第三节投资组合理论
第四节投资组合风险管理方法
第五节本章小结
第三章基于多源信息集成的Alpha资产选择
节引言
第二节 Alpha投资模型
第三节基于多源信息集成的Alpha资产选择
第四节实证分析
第五节本章小结
第四章基于动态前景效用的变权Alpha投资组合模型
节引言
第二节投资组合模型
第三节变权Alpha投资组合模型
第四节变权Alpha投资组合风险约束
第五节基于动态前景效用的变权Alpha投资组合模型
第六节实证方法
第七节本章小结
第五章基于动态前景效用的Alpha投资组合套期保值模型
节引言
第二节套期保值模型
第三节基于动态前景效用的套期保值模型
第四节基于动态前景效用的Alpha投资组合套期保值模型
第五节实证分析
第六节本章小结
第六章基于动态前景效用的多策略集成Alpha投资组合模型
节引言
第二节多策略集成Alpha投资组合模型
第三节基于动态前景效用的多策略集成Alpha投资组合模型
第四节实证分析
第五节本章小结
第七章结论与展望
节全书总结
第二节研究展望
参考文献
后记