证券投资基金管理学（第4版）

第1 篇入门概述篇
第1 章绪论/2
◇ 学习目标/2
1．1 证券投资基金的概念与特点/2
1．2 证券投资基金的发展历程/5
1．3 证券投资基金的基本关系体系/14
1．4 证券投资基金的功能/17
1．5 证券投资基金的主要作用/22
● 本章小结/30
● 重要概念/31
● 思考题/31
第2 章证券投资基金的类型/32
◇ 学习目标/32
2．1 按组织形式分类的证券投资基金/32
2．2 按运作方式分类的证券投资基金/35
2．3 按投资对象分类的证券投资基金/37
2．4 按投资风格分类的证券投资基金/41
2．5 按组合管理方式分类的证券投资基金/44
● 本章小结/47
● 重要概念/48
● 思考题/48
第3 章证券投资基金运行规则/49
◇ 学习目标/49
2 证券投资基金管理学
3．1 证券投资基金的募集/49
3．2 证券投资基金的上市交易/53
3．3 证券投资基金的申购、赎回/59
3．4 证券投资基金的终止与清算/64
● 本章小结/66
● 重要概念/66
● 思考题/66
第2 篇投资理论篇
第4 章证券投资基金投资管理概述/68
◇ 学习目标/68
4．1 基金投资管理的过程与原则/68
4．2 基金的投资范围与投资比例/74
4．3 基金的投资目标/78
● 本章小结/85
● 重要概念/86
● 思考题/86
第5 章证券投资基金组合管理/87
◇ 学习目标/87
5．1 投资组合的收益与风险/87
5．2 资本资产定价模型与组合管理/90
5．3 因素模型与组合管理/94
5．4 有效市场理论/100
5．5 行为金融理论/102
● 本章小结/106
● 重要概念/107
● 思考题/107
第6 章证券投资基金资产配置理论/108
◇ 学习目标/108
6．1 证券投资基金资产配置概述/108
6．2 基于时间跨度的资产配置类型/114
6．3 基于配置策略的资产配置类型/116
● 本章小结/123
● 重要概念/123
● 思考题/124
第7 章证券投资基金业绩评价方法/125
◇ 学习目标/125
7．1 基金总体业绩与业绩比较基准/125
7．2 证券投资基金管理能力评价/136
7．3 国内外证券投资基金业绩评价体系/141
● 本章小结/147
● 重要概念/148
● 思考题/148第 3 篇投资实务篇
第8 章证券投资基金股票投资管理/152
◇ 学习目标/152
8．1 股票投资管理概述/152
8．2 积极型股票投资管理/156
8．3 消极型股票投资管理/168
● 本章小结/173
● 重要概念/174
● 思考题/174
第9 章证券投资基金债券投资管理/175
◇ 学习目标/175
9．1 债券品种与债券市场概述/175
9．2 债券收益率与风险的度量/179
9．3 债券投资管理的方法/185
● 本章小结/193
● 重要概念/194
● 思考题/194
第10 章指数基金与ETF 投资管理/195
◇ 学习目标/195
10．1 指数基金投资管理概述/195
10．2 ETF投资管理概述/200
10．3 ETF投资策略/212
● 本章小结/215
● 重要概念/216
● 思考题/216
4 证券投资基金管理学
第11 章对冲基金投资管理/217
◇ 学习目标/217
11．1 对冲基金概述/217
11．2 对冲基金的方向性策略/221
11．3 对冲基金的相对价值策略/228
11．4 事件驱动策略/238
● 本章小结/243
● 重要概念/243
● 思考题/244第 4 篇运营管理篇
第12 章证券投资基金运营管理概述/246
◇ 学习目标/246
12．1 证券投资基金的参与者/246
12．2 证券投资基金运营的组织结构/256
12．3 证券投资基金的内部控制/260
● 本章小结/268
● 重要概念/268
● 思考题/268
第13 章证券投资基金财务管理/269
◇ 学习目标/269
13．1 证券投资基金财务会计概述/269
13．2 证券投资基金财务报告/277
13．3 证券投资基金的税收/286
● 本章小结/291
● 重要概念/292
● 思考题/292
第14 章证券投资基金风险管理/293
◇ 学习目标/293
14．1 证券投资基金风险管理概述/293
14．2 证券投资基金投资风险管理/300
14．3 证券投资基金合规及操作风险管理/307
● 本章小结/309
● 重要概念/310
● 思考题/310
目录5
第15 章证券投资基金营销管理/311
◇ 学习目标/311
15．1 证券投资基金的客户研究/311
15．2 证券投资基金的销售与市场服务/316
15．3 证券投资基金的费率设置/323
● 本章小结/337
● 重要概念/338
● 思考题/338第 5 篇发展展望篇
第16 章国内外证券投资基金监管/340
◇ 学习目标/340
16．1 证券投资基金监管概述/340
16．2 我国证券投资基金监管的主要内容/344
16．3 证券投资基金监管体制的国际比较/349
16．4 证券投资基金监管法律体系的国际比较/357
● 本章小结/362
● 重要概念/363
● 思考题/363
第17 章国内外证券投资基金市场发展趋势/364
◇ 学习目标/364
17．1 欧美证券投资基金的发展趋势/364
17．2 亚洲证券投资基金的发展趋势/372
17．3 各国和地区证券投资基金业发展的比较/379
● 本章小结/384
● 重要概念/385
● 思考题/385
第18 章我国证券投资基金发展历程与展望/386
◇ 学习目标/386
18．1 我国证券投资基金的发展历程/386
18．2 我国证券投资基金运作环境展望/393
18．3 我国证券投资基金运行模式展望/402
● 本章小结/405
● 重要概念/405
● 思考题/406