基于分形分布的金融风险及投资组合研究

第一章 绪论
第一节 选题背景
第二节 研究意义
第三节 分形市场理论研究现状
第四节 分形分布及其研究现状
第五节 VaR以及CVaR研究现状
第六节 投资组合研究现状
第七节 研究内容
第二章 分形市场理论
第一节 有效市场理论
一、有效市场理论的主要内容
二、有效市场假说的理论基础
三、有效市场假说的缺陷
第二节 分形市场理论
一、分形市场假说的主要内容
二、分形市场理论在金融市场研究中的意义
第三节 分形市场假说的相关理论
一、R/S分析法
二、R/S的计算过程
三、分形维
四、Hurst指数
五、Vn统计量
六、显著性检验
七、扰乱性检验
八、长期相关性检验
九、修正的R/S分析
第四节 股票市场分形结构分析
一、对沪市收益率的分布检验
二、沪市分形结构分析
三、结论
第五节 本章小结
第三章 分形分布及其在金融市场的实证分析
第一节 分形金融时间序列
第二节 分形分布
第三节 分形分布的定义
第四节 分形分布的性质
第五节 模拟
第六节 分形分布的密度函数与分布函数
第七节 金融市场分形特征的实证研究
第八节 结果分析
第九节 创业板及中小板市场的分形及多重分形初探
第十节 本章小结
第四章 VaR与CVaR模型及其应用
第一节 VaR方法
一、VaR的基本思想
二、VaR计算的主要方法
三、VaR计算方法的比较
四、风险估值计算的其他问题的处理方式
五、极值条件下风险价值的改进
六、VaR算例
七、VaR的缺点及CVaR的产生
八、CVaR的计算及性质
第二节 基于分形分布的VaR及CVaR
一、基于分形分布的VaR
二、基于分形分布的CVaR
第三节 实证研究
一、数据处理
二、模型检验
三、结果分析
第四节 本章小结
第五章 基于分形分布的投资决策
第一节 投资组合理论概述
一、收益率度量
二、投资组合理论
第二节 主成分分析在资产组合中的应用
一、主成分分析法
二、R软件
三、实证分析
第三节 投资组合模型
一、均值-方差模型
二、均值-VaR模型
三、均值-CVaR模型
四、有效边界以及有效前沿
五、实证研究
六、结论
第四节 Markowitz均值-方差理论
第五节 基于VaR的投资决策
一、相关变量说明
二、VaR约束下的投资组合选择
第六节 基于FVaR约束的投资组合模型
第七节 基于FCVaR约束的投资组合模型
第八节 实际算例
第九节 本章小结
第六章 总结与展望
第一节 总结
第二节 进一步研究展望
主要参考文献
附录
后记