银行学（第二版）

第一部分 银行业务简介
第一章 银行有何特殊性? …………………………………………………………………… 3
1．1 概览……………………………………………………………………………………… 3
1．2 金融中介的本质………………………………………………………………………… 3
1．3 银行的作用……………………………………………………………………………… 6
1．4 信息经济………………………………………………………………………………… 7
1．5 银行为什么存在? 金融中介理论……………………………………………………… 12
1．6 金融中介机构创造的福利……………………………………………………………… 14
1．7 小结……………………………………………………………………………………… 15
第二章 银行业务与服务……………………………………………………………………… 18
2．1 导论……………………………………………………………………………………… 18
2．2 银行做些什么? ………………………………………………………………………… 18
2．3 银行与其他金融机构…………………………………………………………………… 19
2．4 银行服务………………………………………………………………………………… 22
2．5 可持续银行与道德银行：简要介绍…………………………………………………… 38
2．6 小结……………………………………………………………………………………… 41
第三章 银行业务类型………………………………………………………………………… 43
3．1 导论……………………………………………………………………………………… 43
3．2 传统银行业务与现代银行业务………………………………………………………… 44
3．3 零售银行业务或个人银行业务………………………………………………………… 48
3．4 私人银行业务…………………………………………………………………………… 54
3．5 企业银行业务…………………………………………………………………………… 57
3．6 投资银行业务…………………………………………………………………………… 66
3．7 伊斯兰银行业务………………………………………………………………………… 73
3．8 小结……………………………………………………………………………………… 75
第四章 国际银行业务………………………………………………………………………… 77
4．1 导论……………………………………………………………………………………… 77
4．2 什么是国际银行业务? ………………………………………………………………… 77
4．3 国际银行业务的发展简史……………………………………………………………… 80
4．4 为什么银行要进军海外? ……………………………………………………………… 81
4．5 银行进入外国市场的形式……………………………………………………………… 87
4．6 国际银行业务…………………………………………………………………………… 91
4．7 小结…………………………………………………………………………………… 103
附录4．1 银团贷款：经筛选的词汇表…………………………………………………… 105
第二部分 中央银行与银行监管
第五章 中央银行理论……………………………………………………………………… 111
5．1 导论…………………………………………………………………………………… 111
5．2 中央银行的主要职能是什么? ……………………………………………………… 112
5．3 货币政策如何发挥作用? …………………………………………………………… 113
5．4 中央银行的货币政策职能…………………………………………………………… 116
5．5 为什么银行需要中央银行? ………………………………………………………… 133
5．6 中央银行应当独立吗? ……………………………………………………………… 137
5．7 小结…………………………………………………………………………………… 139
第六章 中央银行的实践…………………………………………………………………… 141
6．1 导论…………………………………………………………………………………… 141
6．2 英格兰银行…………………………………………………………………………… 141
6．3 欧洲中央银行………………………………………………………………………… 155
6．4 美国联邦储备体系…………………………………………………………………… 164
6．5 小结…………………………………………………………………………………… 171
第七章 银行监管与监督…………………………………………………………………… 174
7．1 导论…………………………………………………………………………………… 174
7．2 监管的理由…………………………………………………………………………… 175
7．3 监管的类型…………………………………………………………………………… 176
7．4 金融安全网…………………………………………………………………………… 177
7．5 监管的局限性………………………………………………………………………… 187
7．6 监管改革的原因……………………………………………………………………… 190
7．7 银行资本监管………………………………………………………………………… 191
7．8 小结…………………………………………………………………………………… 208
第八章 银行破产与银行业危机………………………………………………………… 210
8．1 导论…………………………………………………………………………………… 210
8．2 银行破产的决定性因素……………………………………………………………… 211
8．3 银行健康状况的早期预警系统……………………………………………………… 216
8．4 银行重组……………………………………………………………………………… 222
8．5 银行业危机…………………………………………………………………………… 227
8．6 小结…………………………………………………………………………………… 236
第三部分 银行的管理问题
第九章 银行的资产负债表与收入结构…………………………………………………… 241
9．1 导论…………………………………………………………………………………… 241
9．2 零售银行的资产负债表结构………………………………………………………… 242
9．3 投资银行的财务报表………………………………………………………………… 255
9．4 银行绩效与财务比率分析…………………………………………………………… 260
9．5 小结…………………………………………………………………………………… 274
第十章 银行财务管理……………………………………………………………………… 276
10．1 导论…………………………………………………………………………………… 276
10．2 资产负债管理………………………………………………………………………… 277
10．3 流动性管理与准备金的重要意义…………………………………………………… 281
10．4 资本充足性管理……………………………………………………………………… 282
10．5 银行的表外业务……………………………………………………………………… 283
10．6 贷款出售与证券化…………………………………………………………………… 286
10．7 银行的衍生品业务…………………………………………………………………… 289
10．8 小结…………………………………………………………………………………… 305
第十一章 银行风险………………………………………………………………………… 307
11．1 导论…………………………………………………………………………………… 307
11．2 信用风险……………………………………………………………………………… 307
11．3 利率风险……………………………………………………………………………… 310
11．4 流动性(或融资)风险……………………………………………………………… 314
11．5 外汇风险……………………………………………………………………………… 317
11．6 市场(或交易)风险………………………………………………………………… 319
11．7 国别风险与主权风险………………………………………………………………… 321
11．8 操作风险……………………………………………………………………………… 323
11．9 表外风险……………………………………………………………………………… 323
11．10 其他风险…………………………………………………………………………… 324
11．11 资本风险与偿付能力……………………………………………………………… 325
11．12 风险的相互关系…………………………………………………………………… 326
11．13 小结………………………………………………………………………………… 327
第十二章 银行风险管理…………………………………………………………………… 329
12．1 导论…………………………………………………………………………………… 329
12．2 风险管理概述………………………………………………………………………… 330
12．3 信用风险管理………………………………………………………………………… 336
12．4 管理贷款职能………………………………………………………………………… 338
12．5 管理利率风险………………………………………………………………………… 344
12．6 管理流动性风险……………………………………………………………………… 350
12．7 管理市场风险………………………………………………………………………… 352
12．8 管理操作风险………………………………………………………………………… 358
12．9 国际风险评估………………………………………………………………………… 361
12．10 小结………………………………………………………………………………… 366
第四部分 银行业市场比较分析
第十三章 英国的银行业…………………………………………………………………… 371
13．1 导论…………………………………………………………………………………… 371
13．2 金融危机中的英国银行业…………………………………………………………… 372
13．3 监管改革与英国银行业的改头换面………………………………………………… 381
13．4 英国银行体系结构…………………………………………………………………… 387
13．5 英国银行业的财务结构……………………………………………………………… 393
13．6 英国银行资产负债表特征与业绩表现……………………………………………… 396
13．7 英国支付系统………………………………………………………………………… 400
13．8 英国银行业竞争……………………………………………………………………… 403
13．9 小结…………………………………………………………………………………… 407
附录13．1 英国住房互助协会股份化…………………………………………………… 409
第十四章 欧洲的银行业…………………………………………………………………… 410
14．1 导论…………………………………………………………………………………… 410
14．2 欧盟…………………………………………………………………………………… 411
14．3 金融服务欧洲单一市场……………………………………………………………… 414
14．4 构建全新的欧盟金融框架结构……………………………………………………… 422
14．5 结构性特征和整合趋势……………………………………………………………… 440
14．6 欧洲银行业资产负债结构与业绩表现……………………………………………… 450
14．7 小结…………………………………………………………………………………… 454
第十五章 美国的银行业…………………………………………………………………… 457
15．1 导论…………………………………………………………………………………… 457
15．2 金融危机在美国……………………………………………………………………… 458
15．3 美国银行和金融体系的结构………………………………………………………… 465
15．4 美国的支付体系……………………………………………………………………… 472
15．5 美国商业银行资产负债表的特征…………………………………………………… 475
15．6 美国商业银行的业绩………………………………………………………………… 475
15．7 美国银行体系的监管………………………………………………………………… 480
15．8 小结…………………………………………………………………………………… 489
第十六章 日本的银行业…………………………………………………………………… 491
16．1 导论…………………………………………………………………………………… 491
16．2 日本银行体系的结构………………………………………………………………… 492
16．3 支付系统……………………………………………………………………………… 501
16．4 日本银行业危机……………………………………………………………………… 505
16．5 金融系统的结构变革………………………………………………………………… 508
16．6 小结…………………………………………………………………………………… 515
第十七章 新兴市场的银行业……………………………………………………………… 518
17．1 导论…………………………………………………………………………………… 518
17．2 金融发展的衡量标准………………………………………………………………… 519
17．3 金融与经济增长……………………………………………………………………… 522
17．4 宏观经济展望………………………………………………………………………… 526
17．5 结构特征与趋势……………………………………………………………………… 531
17．6 小结…………………………………………………………………………………… 545
第五部分 银行业的高级研究主题
第十八章 银行与市场……………………………………………………………………… 549
18．1 导论…………………………………………………………………………………… 549
18．2 银行中介、市场与信息……………………………………………………………… 550
18．3 证券化市场的发展…………………………………………………………………… 553
18．4 现代证券化操作……………………………………………………………………… 557
18．5 证券化的“新浪潮”………………………………………………………………… 563
18．6 证券化的类型………………………………………………………………………… 565
18．7 证券化、信用评级机构与单一险种保险公司……………………………………… 566
18．8 证券化的未来………………………………………………………………………… 570
18．9 小结…………………………………………………………………………………… 573
第十九章 合并与收购……………………………………………………………………… 576
19．1 导论………………………………………………………………………………… 576
19．2 合并与收购：定义与类型…………………………………………………………… 577
19．3 近期银行并购的发展趋势…………………………………………………………… 580
19．4 并购与银行绩效……………………………………………………………………… 589
19．5 并购交易的管理动机………………………………………………………………… 592
19．6 并购交易对银行客户的影响………………………………………………………… 593
19．7 并购与银行多样化经营……………………………………………………………… 593
19．8 对安全网补助的利用与系统性风险………………………………………………… 597
19．9 小结…………………………………………………………………………………… 601
第二十章 银行业竞争和金融稳定………………………………………………………… 604
20．1 导论…………………………………………………………………………………… 604
20．2 结构行为绩效………………………………………………………………………… 605
20．3 银行业竞争的非结构性测度………………………………………………………… 612
20．4 竞争测度指标的比较分析―――它们具有一致性吗? …………………………… 619
20．5 银行业竞争与风险关系分析………………………………………………………… 620
20．6 银行业竞争与金融稳定性…………………………………………………………… 622
20．7 小结…………………………………………………………………………………… 625
附录A1 利率、债券与收益率………………………………………………………………… 627
A1．1 名义利率与实际利率……………………………………………………………… 627
A1．2 现值的概念………………………………………………………………………… 627
A1．3 债券与债券定价…………………………………………………………………… 628
A1．4 债券与收益率……………………………………………………………………… 629
A1．5 到期收益率―――价格、期限、息票利率、付息频率与税负…………………… 630
A1．6 财经媒体…………………………………………………………………………… 632
A1．7 利率期限结构……………………………………………………………………… 634
A1．8 收益率曲线形状理论……………………………………………………………… 635
附录A2 资产组合理论介绍………………………………………………………………… 637
A2．1 收益、风险与多样化投资的概念………………………………………………… 637
A2．2 现代组合理论……………………………………………………………………… 639
A2．3 有效(均值标准差)边界………………………………………………………… 640
A2．4 风险的构成………………………………………………………………………… 641
A2．5 证券市场线………………………………………………………………………… 643
A2．6 资产组合的预期收益率与资本资产定价模型…………………………………… 644
A2．7 套利定价理论：一个注释………………………………………………………… 644
词汇表………………………………………………………………………………………… 645
参考文献……………………………………………………………………………………… 673
译后记………………………………………………………………………………………… 695