电力市场环境下的短期电价预测

目录

第1章 绪论
1.1 电力市场的基本概念
1.1.1 电力市场的出现
1.1.2 电力市场的 定义
1.1.3 电力市场的目标
1.1.4 电力市场的模式
1.1.5 电力市场的结构
1.1.6 电力市场的种类
1.2 国内外研究现状
1.2.1 时间序列模型
1.2.2 人工智能模型
1.2.3 组合预测模型
1.2.4 混合预测模型
1.3 本书研究的主要内容
第 2 章 电价形成机制及其影响因素分析
2.1 电价形成机制
2.2 电价影响因素
2.2.1 历史电价
2.2.2 负荷

2.1.3 发电商报价策略
2.1.4 市场供求情况
2.1.5 其他因素
第 3 章 电价特点分析
3.1 多周 期性
3.2 均值回复特性
3.3 异 方 差 性
3.4 较强的波动性
第 4 章 影响电价预测精度的 因素分析
4.1 输入变量的选择
4.2 输入数据的处理
4.3 样本长度的选择..
4.4 预测模型的选择
第 5 章 基于时间序列模型的混合预测模型
5.1 引言
5.1 基本理论
5.2.1 , 、 J 波 变换
5.2.2 ARMAX - GARCH 模型
52 3 SARIMA 模型
5.2.4 ARIMA 模型
5.3 混合预测模型的建立
5.3.1 建模的思想.
5..3 2 建模的步骤
5.4 算例分析
5.4.1 美国加州电 力市 场电价预测5.4.2 加拿大安大略省电力市场电价预测
5.5 小结
第 6 章 基于时间序列模型和人工智能模型的混合预测模型
6. 1 引言
6.2 基本理论
6.2.1 支持向量机
6.2.2 最小二乘支持向量机
6.2.3 粒子群算法
6.2.4 粒子群优化的最小二乘支持向量机
6.3 混合预测模型的建立
6.3.1 建模的思 想
6.3.2 建模的步骤
6.4 算 例 分 析
6.4.1 澳大利亚新南威 尔士 电力市场电价预测
6.4.2 澳大利亚昆士兰电力市场电价预测
6.5 小结
第 7 章 基于时间序列模型、人工智能模型和混沌理论的混合预测模型
7.1 引言
7.2 基本理论
7.2.1 混沌预测理论
7.2.2 指数广义自回归条件异方差模型
7.3 混合预测模型的建 立
7.3.1 建模的思想
7.2.1 7.3.2 建模的步骤
7.4 算例分析
7.3.3 西班牙电 力市场电价预测
7.3.4 美国宾夕法尼亚－新泽西－马里兰电力市场电价预测
7.5 小结
第 8 章 总结与展望 8.1总结 8.2展望 参考文献