奇异及组合奇异期权定价研究：模型架构与推导

绪论

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11研究背景

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12早期的期权定价理论

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13BlackScholes期权定价理论

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14期权定价理论研究的现状

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15期权定价理论研究的重要意义

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16本书的主要工作

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2基于CEV扩散过程的领子期权定价研究

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21引言

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22CEV扩散过程

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23领子期权定价公式推导

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24本章小结

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3双重障碍期权定价研究

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31引言

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32吸收障碍随机移动的反射原理

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33双重障碍期权价格确定

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34本章小结

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4回溯期权在CEV过程中的三叉结合树定价研究

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41引言

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42CEV模型的三叉结合树近似

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43回溯期权定价研究

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44本章小结

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5服从CEV过程的算术亚式期权定价研究

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51引言

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52服从CEV过程的亚式期权定价模型

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53运用三项树方法对CEV过程下亚式期权定价

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54算例分析

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55本章小结

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6多阶研发波动率估计的复合期权定价研究

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61引言

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62研发投资中复合期权

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63案例分析

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64本章小结

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7跳分形过程下支付红利美式看涨期权的复合期权定价研究

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71引言

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72股票价格行为与复合期权定价

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73支付红利美式看涨期权的定价

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74本章小结

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8模糊实物期权定价研究

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81实物期权的概率性估值

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82模糊数的期望值和方差

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83模糊实物期权定价的混合方法

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84欧洲某电信公司战略投资分析

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85本章小结

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9聚类实物期权定价研究

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91保险期权定价研究

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92企业并购期权定价研究

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93技术管理型人力资本灰色期权定价研究

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94新技术项目基于贝叶斯期权定价研究

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95本章小结

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10服从跳分形过程的亚式幂期权定价研究

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101引言

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102估值模型

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103几何平均亚式幂期权解析定价公式

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104算术平均亚式幂期权模拟价格

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105本章小结

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11虹式亚洲期权定价研究

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111引言

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112虹式几何平均亚洲期权解析解

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113虹式算术平均亚洲期权的模拟定值

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114广义择好幂期权定价

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115本章小结

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12跳分形过程下美式交换期权的延展期权定价研究

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121引言

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122跳分形过程经济模型框架

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123延展期权定价公式推导

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124美式交换期权近似定价

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125数值模拟

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126本章小结

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13结论

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参考文献

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以第一作者在国内外核心期刊发表的学术论文

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