金融风险管理（升级版）

定　价：¥69.00

作　者：	[加] 王勇，关晶奇，隋鹏达著
出版社：	机械工业出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787111657217	出版时间：	2020-07-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：	296	字数：

内容简介

　　《金融风险管理（升级版）》主要侧重风险管理框架，没有过分追求定量，而是以风险管理为主线，在风险识别、风险度量和风险管理方面进行了介绍，全书行文框架基本按照现在的教学要求，特别增加了国内外的经典风险管理案例，同时主要介绍了新的摩根大通风险管理和巴塞尔协议的内容。另外，《金融风险管理（升级版）》力图在阐述金融风险管理理念与工具的同时，与国内新的监管合规、管理实践相融合，通过描述近年来海内外的风险损失案例，加深读者对于金融风险管理的理解，提高读者对于该领域的兴趣，并熟练掌握金融风险管理的通用方法。《金融风险管理（升级版）》的读者定位主要是商学院的本科生和MBA，业界人士也可将此书用作参考书。

作者简介

　　王勇，博士，国家****专家、上海市****专家，现任天风证券首席风险官。他持有CFA和FRM证书，著有《金融风险管理》，并且翻译了《期权、期货及其他衍生产品》《风险管理与金融机构》《区块链：技术驱动金融》《数字化金融》等多部颇具影响力的著作。关晶奇，博士，财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家，中国企业财务管理协会风控专业委员会专家，现任中国邮政储蓄银行战略发展部总经理助理。他持有FRM证书，著有《金融风险管理》《原来这是经济学》，主编《风控大咖话风控》。隋鹏达，中央财经大学一史蒂文斯理工学院管理学硕士，独立金融分析师。著有《金融风险管理》，译著《现代投资组合理论与投资分析》（原书第9版）。

图书目录

作者简介
前言
第1章　绪论 · 1
11　风险的概念 · 1
12　风险管理理论发展历史 · 4
13　风险管理的价值 · 21
练习题 · 31
第2章　风险管理框架 · 32
21　风险管理工作步骤 · 36
22　风险管理组织架构 · 42
23　风险管理流程设置 · 48
24　风险管理报告体系 · 50
25　风险管理准备金及资本提取 · 51
26　全面风险管理介绍 · 56
练习题 · 61
第3章　金融体系主要风险概览 · 63
31　市场风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 65
32　信用风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 69
33　操作风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 72
34　流动性风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 79
35　其他金融风险介绍 · 83
练习题 · 86
第4章　国际相关监管法规介绍 · 87
41　巴塞尔协议体系概览 · 89
42　国际掉期与衍生工具协会协议体系 · 119
43　《多德-弗兰克法案》 · 125
练习题 · 139
第5章　风险管理主要方法 · 140
51　内部控制 · 140
52　风险损失估计 · 146
53　风险准备金计提 · 154
54　资本计提及配置 · 155
55　风险调整绩效配置 · 157
练习题 · 159
第6章　市场风险管理 · 160
61　市场风险管理的核心：风险价值（VaR） · 160
62　金融机构市场风险管理 · 164
练习题 · 179
第7章　信用风险管理 · 181
71　信用风险管理的核心：信用评级 · 183
72　金融机构信用风险管理 · 192
73　信用风险度量 · 209
74　信用风险缓释 · 212
75　信用风险转移 · 218
练习题 · 224
第8章　操作风险管理 · 226
81　操作风险管理发展的阶段 · 227
82　操作风险管理框架基本要素 · 229
83　操作风险管理的战略与政策 · 230
84　操作风险组织架构设计 · 232
85　操作风险管理的流程 · 233
86　操作风险基本管理工具 · 244
87　巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正 · 245
练习题 · 248
第9章　流动性风险管理 · 249
91　资产流动性风险的管理 · 251
92　融资流动性风险管理 · 257
93　以银行为主的金融机构流动性风险管理 · 261
94　巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求 · 270
练习题 · 272
第10章　风险管理与金融科技 · 273
101　什么是金融科技 · 273
102　导论篇：金融科技发展正当其时 · 274
103　技术篇：“ABCD”技术成熟度 · 279
104　应用篇：新兴技术在金融风险管理领域中的应用—以证券业为例 · 283
105　操作篇：打破数字壁垒，关于金融科技实施的几点思考—以证券业为例 · 293
106　结束语 · 296
练习题 · 296