《分形混沌的碳市场与可积孤子的碳定价》是国家社科基金重点项目“碳排放权交易市场行为特征、价格波动规律及均衡价格研究”的最终成果。与其说它是一种研究的结果，不如说它是一种新的思维模式和一种新的看问题的方法。在过去几十年里，有效市场假说已经成为研究金融市场的基石，它曾经的辉煌至今还闪耀着光芒，但它却在解释金融市场诸多的行为异象时显得苍白无力。这些异象的解释需要一种新的理论和新的方法，而金融物理学恰如其分地走进了这一研究领域。该书正是在这种情况下应运而生。它利用金融物理学的混沌、分形和孤子理论解释了这些异象。《分形混沌的碳市场与可积孤子的碳定价》共分为三大部分：第一部分检验了碳交易市场的行为特征，证明了碳交易市场本质上是一个分形、混沌与孤子并存的市场，它并不符合有效市场理论的三大假说。它具备了：在不同的时间标度上具有相似的统计学特征（分形结构），在特定的条件和时点会出现无规则的行为特征（混沌现象），以及碳价格序列波动的传播不弥散和碰撞稳定性特征（孤子特征）。第二部分探讨了碳价格波动规律。对波动率的研究是为碳定价找到影响因子并提供技术和方法的支撑。对碳价格波动规律的研究表明：碳交易市场价格波动规律与能源市场价格波动规律有极高的相关性，但与替代能源如风能、光能、太阳能关联度不大。可以认为碳交易市场是能源市场尤其是化石能源市场的衍生市场。与原生品市场价格波动相适应，碳交易市场也存在季节性波动规律、周期性波动规律以及突发性外部事件冲击的价格波动规律。第三部分是对碳排放权定价的研究。孤子理论应用于自然科学领域研究已经有了很长的历史，但将孤子理论引用到金融领域为金融资产乃至碳资产定价纯属一种开创性的尝试。研究的基本原理是：孤子兼有波动和粒子的双重属性，孤子波在经过很长时间的碰撞后，除发生小的相位移动外，其振幅和速度并不发生改变，并且能恢复到原有形状。这与金融市场价格波动的均值回归现象十分相似。孤子波的这一非凡特性为我们提供了研究碳定价的依据。研究表明：随着时间尺度的增加，碳价格沿着同一个方向位置尺度上的平移并不改变其运动的波形和速度。在利用双线性方法构造的非线性演化方程得到的单孤子、双孤子和三孤子的精确解中，单孤子解正是我们寻求的碳资产中枢价值。
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