投资组合管理策略

第一篇 概览
第1章 投资组合选择
基础概念
度量投资组合的预期收益
度量投资组合的风险
投资组合多元化
选择风险资产投资组合
与协方差结构近似的指数模型
第2章 资产定价模型
资产定价模型的特征
资本资产定价模型
套利定价理论模型
实务中的多因素风险模型
第3章 为什么要定量投资管理
为什么要做定量投资者
判断式投资的论据
定性法和定量法的合成
第4章 定量投资管理的今天与明天
在投资组合管理中运用衍生工具
货币管理基准
收益定量预测工具与基于模型的交易策略
交易操作与算法交易
第5章 精算师对金融经济学效用的评估
精算师：被市场束缚的金融经济学家
金融经济学的三大分支
数学金融
资本资产定价模型
有效市场假说
养老基金投资策略
第6章 行为金融学
市场是个体行为的集合
行为金融学原理的运用
什么是行为金融学
第7章 风险心理：行为金融学观点
什么是风险认知
什么是认知
判断和决策：在理论金融学中投资者如何处理信息
金融决策与投资决策：理性问题
影响个体风险认知的主要行为金融学理论和概念是什么
第8章 长期投资策略
储蓄和开支决策
了解投资者代表
可预测的无效率
运用贝塔估值
第9章 执行投资策略：投资艺术与科学
为什么交易不像投资组合管理
衡量执行的框架
……
第二篇 资产配置
第三篇 投资组合构建