再保险契约

定　价：¥48.00

作　者：	胡杜妮著
出版社：	经济科学出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787514154665	出版时间：	2020-09-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：	163	字数：

内容简介

　　保险公司除了购买再保险分散索赔风险之外，还会将保险盈余投资于资本市场，那么保险公司的风险分摊决策和投资决策之间是否会存在相互影响呢？传统的外推原则是否可以改善保险公司的效用？另外再保险承保的大型风险项目可用索赔数据较少，未来索赔风险难于准确估计，且缺乏有效的定价方法，导致再保险市场处于一种低迷状态。怎样寻找合理的再保险定价机制，如何在索赔模型模糊（或称为模型不确定或模型错误设定）的条件下设置再保险需求和价格以增强再保险契约的稳健性，在一定程度上来说相比单单研究保险公司的再保险决策具有更高的重要性。基于上述背景，《再保险契约》将会从不同的角度对再保险契约的设计展开研究。

作者简介

　　胡杜妮，2018年6月毕业于湖南大学工商管理学院，获得管理学博士学位，，2018年7月至今，南昌大学经济管理学院讲师。近5年，在国际经济金融权威SSCI、SCI期刊以一作发表论文5篇，以通信作者发表论文3篇。

图书目录

第1章绪论
1．1 研究背景及意义
1．2 选题来源
1．3 文献综述
1．4 研究思路与研究内容
1．5 研究方法
1．6 主要创新点
第2章引入投资的保险公司再保险决策研究
2．1 保险和投资模型设定
2．2 跳跃模型对应的最优再保险及投资决策
2．3 扩散近似模型对应的最优再保险投资决策
2．4 数值实验
2．5 本章小结
第3章外推期望下保险公司再保险决策研究
3．1 外推信念引入及相关模型设定
3．2 最优再保险决策问题求解
3．3 数值结果分析
3．4 本章小结
第4章扩散模型不确定下的稳健再保险契约
4．1 稳健再保险契约设计
4．2 稳健再保险契约求解
4．3 其他情形
4．4 比较静态分析
4．5 本章小结
第5章跳跃模型及再保险人模糊厌恶的稳健再保险契约
5．1 委托代理模型设计
5．2 模糊厌恶委托人的稳健比例再保险契约
5．3 模糊厌恶委托人的稳健超额损失再保险契约
5．4 动态分析
5．5 本章小结
第6章跳跃模型及保险人模糊厌恶的稳健再保险契约
6．1 委托代理关系
6．2 稳健比例再保险契约求解
6．3 稳健超额损失再保险契约求解
6．4 灵敏度分析
6．5 本章小结
第7章总结
附录A 主持与参与的研究课题
附录B 第3章定理相关证明
附录C 再保险人的效用损失（第5章内容的补充）
参考文献
后记