投资者情绪和市场信息对金融市场风险及其传染的影响效应研究

第1章 绪论
1．1 研究背景及意义
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究目的及意义
1．2 国内外研究现状及评述
1．2．1 投资者情绪研究综述
1．2．2 信息与金融市场表现相关性研究综述
1．2．3 金融风险传染研究综述
1．3 主要研究内容及研究方法
1．3．1 研究内容
1．3．2 研究方法
第2章 投资者情绪与敏感性风险
2．1 本章引言
2．2 研究假设
2．3 研究方法
2．3．1 投资者情绪
2．3．2 资产定价回归模型
2．4 实证结果
2．4．1 数据描述性统计分析
2．4．2 投资组合结果
2．4．3 回归结果分析
2．5 投资者情绪与噪声交易者
2．6 本章小结
第3章 投资者情绪与波动性风险
3．1 本章引言
3．2 模型方法
3．2．1 波动率衡量
3．2．2 风险中性偏度
3．2．3 投资者情绪
3．3 实证研究
3．3．1 数据选择
3．3．2 期权隐含信息与投资者情绪
3．3．3 样本外预测效果
3．4 鲁棒性检验
3．4．1 杠杆效应与投资者情绪
3．4．2 投资者情绪下的波动率分解
3．4．3 金融危机期间效果
3．5 本章小结
第4章 信息披露与股票价格行为
4．1 本章引言
4．2 媒体报道对股价行为影响的理论分析
4．3 媒体报道基调对股价影响的实证研究
4．3．1 研究设计与模型构建
4．3．2 实证分析
4．3．3 结果分析
4．4 本章小结
第5章 宏观信息与金融风险传染——来自行为金融学的解释
5．1 本章引言
5．2 研究方法
5．2．1 高阶资产定价模型
5．2．2 羊群行为衡量
5．3 实证研究
5．3．1 数据选择
5．3．2 羊群行为分析
5．3．3 宏观经济冲击对羊群行为的影响
5．3．4 羊群行为的传染效应
5．4 本章小结
第6章 宏观信息与金融风险传染——事件分析法
6．1 本章引言
6．2 研究方法
6．2．1 BEKK-GARCH模型
6．2．2 分位数回归模型
6．3 实证结果
6．3．1 数据选择
6．3．2 共超数的统计结果
6．3．3 参数回归结果
6．4 本章小结
参考文献