金融风险的贝叶斯分析

目录
第1章　金融风险的基本事实　1
1.1　“尖峰厚尾”的风险数据　2
1.2　小样本与数据缺失问题　2
1.3　风险预测需求　2
1.4　不稳定的风险模型参数　3
第2章　贝叶斯分析的应对策略　5
2.1　理论起源　5
2.2　逆概率解说　6
2.3　贝叶斯先验分布与似然函数　10
2.4　多元线性回归的贝叶斯估计　12
第3章　先验分布　15
3.1　如何确定先验分布　15
3.2　共轭Beta分布和二项分布　17
3.3　何时选择正态分布　21
3.4　Gamma分布和Inv-Gamma分布　24
3.5　依靠数据描述建立先验分布　28
第4章　贝叶斯分析操作　31
4.1　马尔可夫链蒙特卡罗方法　32
4.2　收敛性诊断　36
4.3　贝叶斯推断　39
第5章　公司业绩风险的不稳定参数　42
5.1　问题描述　43
5.2　变量描述　46
5.3　模型估计　48
5.4　参数估计结果　50
第6章　“打新”的收益和风险　80
6.1　规避IPO抑价风险　80
6.2　IPO抑价风险和预测因素　84
6.3　变量及模型说明　84
6.4　检验及贝叶斯估计　87
6.5　贝叶斯估计的结果和诊断　91
第7章　Copula贝叶斯估计方法　96
7.1　Copula理论　96
7.2　Copula联合后验分布　108
第8章　金融系统风险的投资标度问题　111
8.1　投资标度问题概述　111
8.2　基于资本资产定价模型的联合后验概率估计　115
8.3　风险值 的投资标度敏感性　124
参考文献　146