复杂性视角下银行体系风险传染的计算实验研究

第1章 绪论
1．1 研究背景与意义
1．2 研究问题
1．3 主要研究方法
1．4 主要研究内容与逻辑结构
1．5 本书创新点
第2章 文献综述
2．1 复杂性、复杂系统与金融复杂性研究综述
2．2 银行体系风险传染相关研究综述
2．3 计算实验研究方法综述
2．4 本章小结
第3章 复杂性视角下银行体系风险传染的理论分析
3．1 银行体系风险传染问题的复杂性视角
3．2 银行主体行为及其对风险传染的影响
3．3 银行间关联关系对风险传染的影响
3．4 银行体系网络结构对风险传染的影响
3．5 外部环境对风险传染的影响
3．6 本章小结
第4章 银行体系风险传染的计算实验模型构建
4．1 模型构建的总体思路
4．2 银行体系的ABM模型
4．3 银行体系外部环境的SD模型
4．4 银行体系风险传染的交互作用与模型整合
4．5 本章小结
第5章 银行体系风险传染计算实验模型的校验
5．1 混合模型校验的基本思路
5．2 模型校验方法——矩阵法及其求解方法
5．2 矩阵法的求解方法
5．3 模型校验所需数据计算
5．4 使用真实数据的模型运行结果
5．5 运行结果与G-SIBs的比对
5．6 本章小结
第6章 银行体系风险传染的计算实验研究
6．1 计算实验设计
6．2 模型初始化设置
6．3 银行体系外部冲击造成的风险传染
6．4 银行规模异质性与风险控制行为对风险传染的影响
6．5 金融救助与监管对风险传染的控制作用
6．6 本章小结
第7章 结论与展望
7．1 主要研究结论与管理启示
7．2 研究不足之处与未来工作展望
参考文献
附录1 BSHM运行界面
附录2 通过最大熵方法求出的24家中国上市银行同业拆借矩阵
附录3 注释表