期权投资的前沿理论与实证分析

第一章 期权知识简介
1．1 期权定价和期权市场简介
1．2 期权基础知识
1．3 隐含波动率
1．4 希腊字母
1．5 状态价格密度
1．6 动态对冲
第二章 期权定价模型
2．1 参数定价模型
2．2 非参数定价模型
2．3 半参数定价模型
2．4 约束定价模型
2．5 数值模拟和实证分析
第三章 波动率和波动率交易
3．1 波动率
3．2 波动率指数
3．3 波动率交易
第四章 状态价格分布的推断和交易策略
4．1 时间序列状态价格分布
4．2 状态价格分布的比较与检验
4．3 偏度交易
4．4 峰度交易
4．5 基于状态价格分布差异的期权交易
第五章 期权投资的风险度量
5．1 期权组合收益的近似表示
5．2 期权组合的方差
5．3 期权组合的VaR
5．4 期权组合的CVaR
5．5 实证分析
第六章 均值一方差框架下的期权组合优化
6．1 均值一方差框架下的期权组合
6．2 Greek有效组合
6．3 离散时间下期权投资组合的多期优化
6．4 实证分析
……
第七章 动态优化与期权套利
第八章 期权做市策略
第九章 市场完备性、测度变换和鞅方法
参考文献