流动性风险：企业资产管理和筹资风险

第一部分 企业流动性的要素
第一章 流动性风险的定义
第一节 流动性风险的定义
第二节 流动性、风险和企业
第三节 市场风险、信用风险和流动性风险
第四节 本书概览
第二章 流动性和财务运营
第一节 流动性的运行需求
第二节 流动性管理的一般方式
第三节 财务职责
第四节 外部需求
第五节 流动性风险与回报的平衡
第六节 跨行业的流动性状态
一、金融行业
二、非金融服务公司
三、资本密集型公司
四、地方政府和主权部门
第七节 内生流动性与外生流动性
第三章 流动性的来源
第一节 资产流动性的来源
一、流动资产
二、固定资产和无形资产
第二节 筹资流动性的来源
一、短期筹资市场
二、中期和长期筹资市场
三、权益资本
第三节 资产负债表外流动性来源
一、证券化
二、或有筹资
三、租赁
四、衍生产品
第四节 流动性来源的合并
第二部分 流动性的问题
第四章 筹资流动性风险
第一节 筹资流动性风险的来源
一、无法预测的现金流量
二、不利的法律或者管理部门的裁决
三、管理不善
四、负面印象和市场反应
第二节 外生问题
第三节 筹资问题的性质
一、转滚问题
二、缺乏市场渠道
三、提款承诺
四、过度集中
第四节 筹资流动性风险的影响
第五章 资产流动性风险
第一节 资产流动性风险的来源
第二节 外生问题
第三节 资产问题的性质
一、资产市场性的缺乏
二、无负担资产的缺乏
三、过度集中
四、资产价值的低估
五、不充分的抵押
第四节 资产流动性风险的影响
第六章 流动性旋涡运动和财务困境
第一节 资产和筹资的联合风险
一、问题
二、原因
第二节 流动性旋涡运动
一、问题
二、原因
第三节 财务困境
第七章 流动性管理不善的案例研究
第一节 德崇证券公司
第二节 阿斯肯资本公司
第三节 橙县
第四节 长期资本管理公司
第五节 通用美国人寿
第六节 瑞士航空公司
第七节 安然
第三部分 流动性风险的管理
第八章 流动性风险的测量
第一节 流动性比率
第二节 现金流量缺口
第三节 金融资产流动性测量
第四节 折扣
第五节 压力测试
第九章 流动性风险的控制
第一节 管理架构
第二节 流动性风险的指令
一、风险计划
二、财务和人力资源
第三节 管理的义务和责任
第四节 流动性风险的控制
一、资产流动性的控制
二、筹资流动性的控制
三、联合流动性的控制
四、资产负债表外的控制
五、其他的安全措施
第五节 流动性风险的监控
一、资产和筹资投资组合
二、资产负债表外承诺和或有负债
三、远期资产负债袁
四、压力场景
五、常规指标
六、监控目标
七、技术能力
第十章 流动性危机管理
第一节 范围和重点
第二节 事先市场进人
第三节 防御性措施
一、再集中化
二、筹资管理
三、资产管理
四、风险对冲
第四节 沟通
第五节 调用和终止计划
第六节 灾难恢复
第七节 测试计划
第十一章 总结：积极的流动性风险管理
第一节 微观层面职责：最佳实践经验
一、创建良好的管理架构
二、适当的测量和报告机制
三、使用战术控制
四、创建危机管理程序
五、买行实时检查
第二节 宏观层面职责
一、买行定期检查
二、促进竞争
三、避免分裂
四、成本最小化
五、协调会计处理
六、强化适当的资本分配
七、提供经过筛选的最后贷款人
参考文献