中国系统性金融风险的度量与防范研究

目 录
第一章 导 论 1
第一节 选题的背景和意义 1
第二节 研究内容与主要创新点 4
第二章 理论基础与文献评述 7
第一节 系统性金融风险概述 7
第二节 宏观审慎监管概述 13
第三节 系统性金融风险度量评述 22
第三章 金融机构系统性风险贡献与敞口的度量评估研究 31
第一节ΔCoVaR 和 Exposure-ΔCoVaR 的定义与估计 32
第二节 金融机构系统性风险贡献与敞口的时空特征分析 36
第三节 金融机构系统性风险贡献与敞口的影响因素分析 47
本章小结 50
第四章 基于尾部风险网络的金融机构系统性风险度量监管研究 52
第一节 金融机构尾部风险网络的构建方法 53
第二节 基于尾部风险网络的系统性风险度量监管研究 58
本章小结 70
第五章 金融部门间系统性风险溢出的监测预警研究 72
第一节 下行与上行ΔCoES的实现与优化 73
第二节 金融部门间系统性风险溢出水平的截面及时序特征 80
第三节 上行ΔCoES的前瞻性与下行ΔCoES的实时性 84
本章小结 93
第六章 系统性风险管理视角下金融压力跨市场溢出研究 96
第一节 四个子市场金融压力指数的构建 97
第二节 时域和频域下的溢出指数 101
第三节 金融压力跨市场溢出效应的实证分析 104
本章小结 116
第七章 基于经济金融关联网络的系统性风险度量防范研究 118
第一节 经济金融关联网络的构建方法 119
第二节 我国行业间系统性风险溢出分析 122
第三节 金融行业与非金融行业间的风险溢出关系 131
本章小结 134
第八章 基于高低波动两阶段的系统性风险度量防范研究 136
第一节 经济金融系统相互关联和风险传导机制分析 137
第二节 基于高低波动的行业关联网络构建方法 140
第三节 基于高低波动两阶段的行业系统性风险度量研究 142
本章小结 155
第九章 全球视野下的主权债务风险跨国溢出研究 157
第一节 研究样本与数据说明 159
第二节 主权债务风险的跨国溢出水平分析 161
第三节 主权债务风险的跨国溢出结构分析 168
本章小结 173
第十章 中国宏观审慎政策工具的运用及其有效性研究 175
第一节 理论分析与研究假设 176
第二节 研究设计 179
第三节 中国宏观审慎政策工具有效性的实证分析 181
本章小结 190
参考文献 192