金融和保险中动态均值：方差问题的均衡策略选择

目录
序
前言
第1章 金融和保险中动态均值--方差问题概述 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 再保险 1
1.1.2 保险投资 2
1.1.3 当前形势下研究再保险和保险投资的必要性 3
1.2 相关风险管理和投资组合选择模型简介 3
1.2.1 再保险分类及其模型刻画 3
1.2.2 基于均值-方差模型的投资组合选择 4
1.2.3 拓展的HJB方程和验证定理 8
1.3 本书结构安排与创新 13
第2章 随机利率模型下的保险公司均衡再保险和投资策略选择 16
2.1 引言 16
2.2 随机利率模型 17
2.3 模型建立 18
2.4 随机利率模型下的保险公司均衡再保险和投资策略求解 26
2.5 数值分析 32
2.6 小结与展望 35
第3章 随机波动率模型下的保险公司均衡再保险和投资策略选择 36
3.1 引言 36
3.2 随机波动率模型 37
3.3 模型建立 38
3.4 随机波动率模型下的保险公司均衡再保险和投资策略求解 41
3.5 数值分析 50
3.6 小结与展望 52
第4章 极端模糊厌恶情景下的保险公司均衡再保险和投资策略选择 53
4.1 引言 53
4.2 模糊厌恶模型 54
4.3 模型建立 56
4.4 极端模糊厌恶情景下的保险公司均衡再保险和投资策略求解 61
4.5 数值分析 72
4.6 小结与展望 78
第5章 α-模糊厌恶情景下的保险公司均衡再保险和投资策略选择 79
5.1 引言 79
5.2 模型建立 79
5.3 α-模糊厌恶情景下的保险公司均衡再保险和投资策略求解 96
5.4 数值分析 107
5.5 小结与展望 111
第6章 兼顾保险公司和再保险公司利益的均衡再保险和投资策略选择 112
6.1 引言 112
6.2 模型建立 112
6.3 兼顾保险公司和再保险公司利益的均衡再保险和投资策略求解 116
6.4 数值分析 129
6.5 小结与展望 134
第7章 确定缴费型养老金的均衡投资策略选择 135
7.1 引言 135
7.2 模型建立 135
7.3 确定缴费型养老金的均衡投资策略求解 141
7.4 数值分析 151
7.5 小结与展望 155
第8章 多个保险公司的动态风险分担均衡策略选择 156
8.1 引言 156
8.2 模型建立 156
8.3 多个保险公司的动态风险分担均衡策略求解 159
8.4 模糊厌恶情景下的多个保险公司的动态风险分担均衡策略求解 164
8.5 数值分析 178
8.6 小结与展望 179
参考文献 180