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量化投资学原理

量化投资学原理

定 价:¥128.00

作 者: 何诚颖 著
出版社: 中国商务出版社
丛编项: 财富与梦想丛书
标 签: 暂缺

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ISBN: 9787510336812 出版时间: 2022-02-01 包装: 平装
开本: 16开 页数: 516 字数:  

内容简介

  本书是一本讲述量化投资具体技术的书,意在帮助有初步概率论和数理统计知识的读者熟悉量化投资的常见思路和技术。量化投资(Quantative Investing)是指借助数学模型进行投资决策、利用计算机进行交易的投资方式。量化投资将投资者经常使用的基本面投资方法、技术分析投资方法、现代投资组合理论和基于数据反映出的统计规律建立定量模型,消除了投资决策中的情绪化因素,将投资中的人类判断偏差降到**程度。量化投资经常在复杂的数学工具的包装下粉墨登场,但是骨子里的投资理念却与人们长期的投资实践密切联系着。马克思曾经说过,“任何一门科学的真正完善在于数学工具的广泛应用。”百年来投资科学的进步与完善,一定意义上也体现在数学工具的广泛应用上。

作者简介

  何诚颖,中国-东盟金融开放门户研究院和广西大学商学院教授。经济学博士,国内著名金融证券专家,深圳市地方级金融领军人才,享受政府特殊津贴专家,浙江财经大学金融学院教授,清华大学产业创新与金融研究院首席研究员,西南财经大学中国金融研究中心教授。先后就读于西南财经大学会计系、浙江大学经济学院、厦门大学经济学院,分别获学士、硕士、博士学位。2011年赴宾西法尼亚大学沃顿商学院访问学习,2019年赴牛津大学数学学院访问学习。何博士长期从事宏观经济以及证券投资领域的研究,在国内首次提出存量资金流的量化方法并应用于实践,对股市未来走势的预测提出一系列量化指标。何博士在金融研究方面取得了极为丰硕的成果。先后在《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》《金融研究》以及SCI和EI检索杂志等国内外著名刊物上发表论文300多篇;出版了《寻找中国资本市场好股票》《中国股市投资的逻辑》《实现梦想的投资银行》《中国股市投资密码解析》《中国股市:轮回中的涅槃》等专著10多部,致力于通过推广国外先进投资方式与理念,提升中国证券市场的投资水平。

图书目录

第1篇 投资理念篇
第1章 市场有效性与量化投资
第1节 引言
第2节 有效市场假说
第3节 行为金融学的解释
第4节 适应性市场假说
第5节 适应性市场假说对投资的指导意义
第6节 小结
第2章 量化投资名家的交易经验
第1节 引言
第2节 系统性的交易策略开发
第3节 利用资金管理提升业绩
第4节 在投资领域引入科学精神
第5节 交易基础资产
第6节 数据挖掘技术的应用
第7节 小结
附录 西门斯和巴菲特的投资回报率数据
第3章 资本资产定价模型简介
第1节 引言
第2节 资本资产定价模型的假设及其扩展
第3节 CAPM的应用
第4节 小结
第4章 基于Black-Litterman模型构建投资组合
第1节 引言
第2节 投资组合理论与实践
第3节 Black-Litterman投资组合理论的分析框架
第4节 Black-Litterman模型与Markowitz均值-方差模型的比较
第5节 结论与投资建议
第2篇 市场背景篇
第5章 基于贝叶斯向量自回归模型的宏观经济变量预测
第1节 引言
第2节 贝叶斯向量自回归模型(BVAR)和参数估计
第3节 模型预测能力的稳健性分析
第4节 经济如何“软着陆”?
第5节 主要结论与投资建议
第6章 基于偏最小二乘的宏观经济变量预测
第1节 引言
第2节 股市与宏观经济关系综述
第3节 偏最小二乘方法简介
第4节 实证研究
第5节 小结
第3篇 市场运行篇
第7章 利用状态空间模型捕捉市场风格转换
第1节 引言
第2节 风格轮动的解释
第3节 模型设定
第4节 数据及实证结果
第5节 结论与投资建议
第8章 基于时变Levy过程分析我国股市收益率波动
第1节 引言
第2节 利用时变Lévy过程捕捉各类波动
第3节 参数模型设定
第4节 模型计量估计方法
第5节 数据与实证分析
第6节 结论
……
第4篇 交易策略上篇
第5篇 交易策略中篇
第6篇 交易策略下篇
第7篇 策略检验篇
参考文献
后记

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