中国金融期权市场：模型及应用研究

定　价：¥88.00

作　者：	李蓬实著
出版社：	经济管理出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787509683514	出版时间：	2022-04-01	包装：
开本：	16开	页数：	182	字数：

内容简介

　　本书主要研究内容是关于中国金融期权市场发展、期权定价模型理论及其应用。自2015年2月9日我国第一个场内期权上市以来，至今已有4种金融期权上市交易。期权在我国金融市场的发展迅速，在风险管理和投资领域的应用也会越来越广阔。本书主要介绍我国金融期权市场的发展、金融期权的品种以及常见的期权定价模型、期权希腊字母以及期权隐含波动率模型的相关理论，同时结合中国金融期权市场的数据，将上述模型和理论应用于我国金融期权的定价和风险管理中。本书适合经济与金融专业、投资学专业的学生阅读，也可以作为“金融工程”“期货及衍生品市场”等课程的教材。

作者简介

　　李蓬实，管理学博士，东莞理工学院经济与管理学院特聘副教授、应用经济系副系主任，中国软科学研究会第六届理事会理事。目前主要承担金融机构与金融市场、金融衍生品市场、期权期货及其他衍生品等课程的教学工作。主要研究方向为：金融工程与风险管理、金融机构与金融市场。曾主持省部级项目1项（广东省哲学社会科学规划一般项目），参与***（国家社科基金艺术学项目）、省部级项目10余项。在国内外期刊发表学术论文10余篇，其中，被SCI收录1篇，SSCI收录3篇，CSSCI收录2篇。

图书目录

第1章金融期权市场概述
1.1 期权的定义与作用
1.2 全球期权市场发展
1.3 股权类衍生品
1.4 ETF类衍生品
1.5 利率类衍生品
1.6 外汇类衍生品
1.7 商品类衍生品
1.8 其他期权和期货合约
1.9 我国期权市场发展
1.10 上证50ETF期权
1.11 沪深300股指期权
1.12 沪深300ETF期权
第2章期权定价理论与模型
2.1 常数波动率模型相关理论
2.2 Black-Scholes模型
2.3 BS模型的推导
2.4 欧式期权的希腊字母
2.5 随机波动率模型相关理论
2.6 Heston模型
2.7 波动率与隐含波动率
第3章隐含波动率函数
3.1 波动率的种类
3.2 隐含波动率计算
3.3 波动率函数
3.4 数据
3.5 结果分析
3.6 小结
第4章隐含波动率影响因素
4.1 引言
4.2 数据和模型
4.3 结果
4.4 小结
第5章风险中性概率密度函数
5.1 引言
5.2 风险中性概率密度函数
5.3 风险中性概率函数模型及修正
5.4 修正模型的应用
5.5 小结
参考文献
后记