非线性协整理论的一个分析框架及其在经济金融的应用

定　价：¥98.00

作　者：	舒晓惠，宋金奇著
出版社：	经济科学出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787521829860	出版时间：	2022-04-01	包装：	平装
开本：	异16开3开	页数：	632	字数：

内容简介

　　本书主要研究并提出了非线性协整理论的一个分析框架，包括非线性存在性，非线性非平稳检验，非线性协整检验以及长期非线性协整的加强型神经网络建模与短期误差修正模型STAR模型。本书运用Gauss编程实现了该分析框架中所给出的各种检验与估计方法，Monte Carlo仿真给出了相关检验统计量的临界值表与响应面函数，并比较了各方法的检验功效、水平扭曲与优劣。进一步，本书展开了我国货币需求函数等经济金融等方面的应用研究，得出更为合理的结论。

作者简介

　　舒晓惠，男，汉族，1974年1月生，湖南省怀化市溆浦县人，中**员，暨南大学经济学博士，三级教授，现任怀化学院商学院院长，吉首大学硕士生导师，湖南农业大学金融专业硕士生导师。为湖南省新世纪“121”人才工程人选，湖南省高校青年骨干教师，湖南省高校学科带头人，英国安德鲁斯金大学（2013.7-8）、美国伯米吉州立大学（2017.8-2018.8）访问学者，现兼任湖南省青年工作委员会委员，怀化学院学术委员会委员，怀化学院教学指导委员会委员，怀化市金融学会副会长，怀化学院商贸经济研究中心主任，武陵山片区金融经济研究所所长。受聘中国服务贸易协会专家委员会专家，深圳市513跨境电商特聘教授，广州领到雇佣跨境电商特聘导师。获湖南省优秀共产党员，怀化市师德标兵等荣誉称号；主要从事经济统计与计量模型、地方经济与跨境电商发展研究。

图书目录

上篇非线性协整理论的一个分析框架
第1章绪论
1.1 研究背景
1.2 研究的目的和意义
1.3 研究现状与文献综述
1.4 本书章节安排及创新之处
第2章时间序列的非线性存在性检验
2.1 非线性的定义
2.2 非线性检验的方法
2.3 实证研究
2.4 本章小结
第3章非线性时间序列的非平稳检验
3.1 基于长记忆性、混合性概念的非平稳检验方法
3.2 推广的单位根检验
3.3 实证研究
3.4 本章小结
第4章非线性协整的非参数检验方法
4.1 推广的E-G两步法
4.2 非线性协整的秩检验理论
4.3 记录数协整检验
4.4 实证研究
4.5 本章小结
第5章非线性协整建模的神经网络方法
5.1 神经网络应用于经济领域文献综述
5.2 基于神经网络的非线性协整模型估计方法
5.3 实证研究
5.4 本章小结
第6章非线性误差修正模型的估计与检验
6.1 研究现状述评
6.2 STR非线性误差修正的方法体系
6.3 含结构突变的STR模型
6.4 实证研究
6.5 本章小结
下篇在经济金融领域的应用研究
第7章金融危机后中国货币需求函数的稳定性问题研究——基于非线性协整理论
7.1 问题提出
7.2 文献综述
7.3 理论框架
7.4 实证研究
7.5 研究结论
第8章开放经济条件下货币需求的非对称特征
8.1 文献回顾
8.2 模型设定和计量方法
8.3 实证分析
8.4 研究结论
第9章我国政府消费最优规模的确定
9.1 文献回顾
9.2 计量模型及数据说明
9.3 实证分析结果
9.4 结论和政策建议
第10章我国PPI与CPI的分化研究
10.1 我国PPI与CPI走势关系分析
10.2 PPI与CPI相互影响的理论分析
10.3 PPI与CPI影响关系的实证分析
10.4 结论和政策建议
第11章通胀环境下汇率的出口价格传递效应——基于平滑转换误差修正模型的研究
11.1 文献回顾
11.2 计量模型及协整分析
11.3 非线性模型检验、估计和评价
11.4 结论及建议
第12章我国反向货币替代的汇率及汇率预期效应研究
12.1 引言
12.2 文献回顾
12.3 模型及计量方法
12.4 实证结果
12.5 结论和建议
附录Ⅰ 1994年第1季度至2017年第3季度中国货币需求函数各变量数值表
附录Ⅱ 相空间重构技术
参考文献