金融计量经济学（第四版）

定　价：¥118.00

作　者：	克里斯·布鲁克斯（Chris Brooks）著
出版社：	中国人民大学出版社
丛编项：	经济科学译丛
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787300304311	出版时间：	2022-05-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：	608	字数：

内容简介

　　本书为金融专业学生提供了一系列的学习资源。本书对金融领域中常见的计量经济学方法进行了全方位的阐述，同事列举了详细的案例分析，并对学生在金融环境下将这些实证研究方法付诸实践给予了指导。各章中的学习成果、基本概念和章末自测题（配有线上解答）等板块强调了该部分的主要内容，学生可以自行检测学习情况。在前几版的数据和问题驱动方法的基础上，第四版更新并扩充了案例、关于数学和数据处理的额外介绍材料，扩展了状态空间模型和极值理论的重要主题。本书提供了丰富的学生和教师资源，适合金融学高年级学生和金融学硕士，以及金融从业研究人员阅读使用，本书也是金融专业培训和自学的理想教材。

作者简介

　　克里斯·布鲁克斯（Chris Brooks）是英国雷丁大学亨利商学院ICMA中心的博士，目前担任中心金融学教授兼研究主任。他研究兴趣广泛，在authority的学术和专业期刊上发表文章百余篇，出版过6本著作。此外，Chris Brooks还是多家期刊的副主编，包括Journal of Business Finance and Accounting、International Journal of Forecasting和British Accounting Revie，同时还兼任多家银行、企业和专业机构的顾问，长期活跃在金融、房地产、计量经济学等多个领域。

图书目录

第1章概述与数学基础
1.1 计量经济学是什么？
1.2 “金融计量经济学”和“经济计量经济学”的区别
1.3 构建计量经济模型的步骤
1.4 阅读实证金融文献时需要注意的几个要点
1.5 函数
1.6 微分
1.7 矩阵
核心概念
自测题
第2章统计基础和数据处理
2.1 概率和概率分布
2.2 贝叶斯统计和经典统计
2.3 描述性统计
2.4 数据类型和数据聚合
2.5 算术序列和几何序列
2.6 终值和现值
2.7 金融模型中的收益率
2.8 基于矩阵代数的资产组合理论
核心概念
自测题
第3章古典线性回归模型概要
3.1 什么是回归模型？
3.2 回归与相关
3.3 简单回归
3.4 一些专门术语
3.5 古典线性回归模型下的假定
3.6 OLS估计量的性质
3.7 精确性和标准误
3.8 统计推断导论
3.9 特殊类型的假设检验：t比率
3.10 对金融理论进行简单的t检验——美国共同基金能跑赢市场吗？
3.11 英国的单位信托经理们能打败市场吗？
3.12 过度反应假设和英国股票市场
3.13 确切的显著性水平
核心概念
附录3.1 CLRM结果的数学推导
自测题
第4章对古典线性回归模型的进一步探讨
4.1 从简单模型推广到多元线性回归模型
4.2 常数项
4.3 在多元回归中如何计算参数(β向量中的元素)？
4.4 检验多重假设：F检验
4.5 数据挖掘和真实的检验规模
4.6 定性变量
4.7 拟合优度统计量
4.8 幸福定价模型
4.9 对于非嵌套假设的检验
4.10 分位数回归
核心概念
附录4.1 CLRM结果的数学推导
附录4.2 对因子模型和主成分分析法的简单介绍
自测题
第5章古典线性回归模型的假设和诊断检验
第6章单变量时间序列建模与预测
第7章多元模型
第8章金融领域中的长期关系建模
第9章波动率和相关性建模
第10章转换模型和状态空间模型
第11章面板数据
第12章受限因变量模型
第13章模拟方法
第14章金融研究中的其他计算经济学方法
第15章金融学实证分析、课题研究和论文撰写
附录1 本书和随附软件手册中用到的数据来源
附录2 统计分布表
关键词汇解析
参考文献
术语表