宏观经济学和金融学中的信息选择

导读 信息选择：大数据时代的经济学前沿理论 王永钦
致谢
第一部分 基础知识
1 为什么要研究信息选择？
1.1 学习模型的类型
1.2 贯穿本书的主题
1.3 本书的安排
2贝叶斯更新
2.1正态分布随机变量
2.2 均匀分布随机变量
2.3卡尔曼滤波
2.4 连续时间中的贝叶斯更新
2.5 数学参考资料
2.6 习题
3测度信息流
3.1 基础知识
3.2 熵学习方法与理性疏忽学习方法
3.3 信号精确度的加性成本
3.4 学习收益递减与不可获知风险
3.5 漫不经心学习方法
3.6 确认学习方法
3.7 信息加工摩擦
3.8 认识到结果何时相关
3.9 什么是对的学习方法
3.10 附录：矩阵代数和特征分解
3.11 习题
4具有异质信息的博弈
4.1 基本概念
4.2 异质信息消除多重均衡
4.3 信息和协方差：选美模型
4.4 信息获取中的策略动机
4.5 例子：信息选择与实际投资
4.6 公共信息获取和多重均衡
4.7 更广泛的主题和相关文献
4.8 习题
第二部分 行动互补的信息选择
5 揭示公共信息
5.1 收益外部性与信息的社会价值
5.2 公共信息挤出了私人信息
5.3 更多的信息增加了价格波动性
5.4 公共信息使得货币中性
5.5 更广泛的主题和未来研究的路径
5.6 习题
6 信息惯性和价格设定
6.1 Lucas-Phelps模型
6.2 对付惯性的方法
6.3 价格设定中的漫不经心
6.4 价格设定的理性疏忽模型
6.5 状态依存价格还是时间依存价格
6.6 更广泛的主题和未来研究的路径
6.7 习题
第三部分 具有行动可替代性的信息选择
7 信息选择与投资选择
7.1 具有信息选择的单一资产模型
7.2 多重资产与外生信息
7.3 具有信息选择的多重资产
7.4 解释均衡中的信息约束
7.5 更广泛的主题和未来研究的路径
7.6 附录：计算期望效用
7.7 附录：相关资产
7.8 习题
8 信息中的规模收益
8.1 实际投资中的规模收益（单一资产）
8.2 专业化的好处（N种资产）
8.3 信息市场
8.4 更广泛的主题
8.5 未来研究的路径
8.6 习题

9 信息作为一种总体冲击
9.1 有关未来生产率的消息
9.2 有关当前生产率的消息
9.3 更广泛的主题和未来研究的路径
9.4 习题
第四部分 测度
10 检验信息论
10.1测度信息流
10.2预测精确度
10.3 利用协方差来推断信息集
10.4 作为信息的代理变量的利润实现值
10.5 作为信息数据的替代的信息选择
10.6 买卖价差与知情交易概率
11 结论
参考文献