中国系统性金融风险的计量研究

第一章 绪论
第一节 研究背景与意义
第二节 研究框架与研究方法
第三节 研究内容与创新性
第二章 文献综述及研究进展
第一节 系统性金融风险内涵研究
第二节 系统性金融风险度量研究
第三章 系统性金融风险特征及影响因素
第一节 系统性金融风险的特征分析
第二节 系统性金融风险的影响因素分析
第三节 系统性金融风险的生成演化机制分析
第四章 极端情况下金融机构系统性风险度量
第一节 非对称CoVaR模型和极端分位数回归模型
第二节 金融机构系统性风险贡献的实证分析
第三节 货币政策对金融机构系统性风险的冲击响应研究
本章小结
第五章 金融市场风险的尾部相依性度量
第一节 二元POT极值模型
第二节 金融市场尾部相依性度量
本章小结
第六章 金融市场利率的传导机制研究
第一节 基于DVAR模型的利率关联性计量模型
第二节 货币市场短期利率影响关系多元结构的实证分析
第三节 货币市场利率与资本市场收益率之间的多元传导关系
本章小结
第七章 不确定性冲击对金融市场利率问的传导机制研究
第一节 利率不确定性及其传导机制的计量模型分析
第二节 货币政策不确定性分解
第三节 货币政策不确定冲击下的利率传导关系
本章小结
第八章 美国货币政策冲击对我国金融状况的冲击影响
第一节 美国货币政策冲击对我国金融状况的冲击影响
第二节 我国金融状况的度量
第三节 中国金融状况受冲击的反应变化
本章小结
第九章 系统性金融风险的监管与防范
结论
参考文献