银行资产负债管理优化模型与应用

目录
第一篇　银行资产负债管理优化模型与应用概述
第1章　绪论　3
1.1　银行资产负债管理的研究背景　3
1.2　银行资产负债管理的研究意义　5
1.3　本书的主要工作　10
1.4　本书的创新与特色　11
1.5　本书的框架　14
参考文献　16
第2章　银行资产负债管理的研究现状　17
2.1　基于信用风险控制的银行资产组合优化管理的研究现状　17
2.2　基于利率风险控制的资产负债管理优化管理的研究现状　19
2.3　基于联合风险控制的资产组合优化管理的研究现状　20
2.4　基于增量与存量的全资产负债管理的研究现状　21
参考文献　23
第3章　银行资产负债管理优化原理　28
3.1　均值—方差理论基本原理　28
3.2　全资产负债优化原理　29
3.3　贷款组合风险量度　31
3.4　信用风险迁移原理和迁移矩阵　34
3.5　久期　38
参考文献　40
第二篇　基于信用风险控制的银行资产组合优化模型
第4章　基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型　43
4.1　引言　43
4.2　基于Copula理论的尾部相关性度量　43
4.3　基于尾部风险控制的行业贷款配置模型　47
4.4　应用实例　50
4.5　结论　60
参考文献　60
第5章　基于非预期损失控制的银行贷款组合优化模型　62
5.1　引言　62
5.2　非预期损失控制的原理　63
5.3　银行资产负债组合优化模型的建立　67
5.4　数值实验　83
5.5　结论　88
参考文献　89
第6章　基于非预期损失非线性叠加的增量贷款组合优化模型　90
6.1　引言　90
6.2　增量贷款组合优化模型的建立　91
6.3　数值实验　102
6.4　结论　110
参考文献　111
第三篇　基于利率风险控制的资产负债管理优化模型
第7章　基于“四维久期”利率风险免疫的资产负债组合优化模型　115
7.1　引言　115
7.2　“四维久期”模型的建立　115
7.3　基于“四维久期”的资产负债组合优化模型　126
7.4　应用实例　128
7.5　结论　138
参考文献　138
第8章　基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型　140
8.1　引言　140
8.2　动态利率久期模型构建　140
8.3　基于动态利率风险控制的资产负债优化模型构建　145
8.4　应用实例　148
8.5　结论　162
参考文献　162
第四篇　基于联合风险控制资产负债管理优化模型
第9章　基于违约强度信用久期的资产负债优化模型　167
9.1　引言　167
9.2　原理　168
9.3　基于违约强度信用久期的资产负债模型　172
9.4　基于Cox回归分析的违约强度拟合模型及重要参数的确定　180
9.5　应用实例　192
9.6　结论　208
参考文献　209
第10章　基于层次算法多组最优解的银行资产负债多目标规划模型　210
10.1　引言　210
10.2　银行资产负债多目标优化原理　211
10.3　基于层次算法的资产负债多目标规划模型的建立　213
10.4　实证研究与结果　223
10.5　结论　233
参考文献　234
第五篇　基于增量与存量的全资产负债管理优化模型
第11章　基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型　239
11.1　引言　239
11.2　基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型原理　239
11.3　应用实例　247
11.4　结论　255
参考文献　256
第12章　基于半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型　257
12.1　引言　257
12.2　基于组合半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型原理　257
12.3　基于半绝对偏差的全部贷款区间优化模型的构建与求解　264
12.4　实证分析　269
12.5　结论　282
参考文献　283
第13章　基于随机久期利率免疫的银行全资产负债优化模型　284
13.1　引言　284
13.2　随机久期利率免疫的全资产负债优化原理　284
13.3　随机久期各参数的确定　288
13.4　银行全资产负债优化模型的构建　295
13.5　结论　306
参考文献　307
第14章　基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型　308
14.1　引言　308
14.2　随机久期缺口控制的全资产负债优化原理　308
14.3　CIR模型和随机久期各参数的确定　313
14.4　银行全资产负债优化模型的构建原理　316
14.5　银行全资产负债优化模型的构建　319
14.6　结论　338
参考文献　339
附录　341
后记　343