保险公司风险建模与资金管理

目录
第1章　绪论　1
1.1　保险资金管理风险　1
1.2　保险资金管理现状　4
1.3　保险资金管理意义　6
第2章　基本模型和方法介绍　9
2.1　保险公司风险模型　9
2.2　市场风险模型　12
2.3　风险指标　18
2.4　金融*优投资问题方法　19
第3章　非寿险公司优化模型　27
3.1　非寿险公司资金管理背景和意义　27
3.2　研究现状和文献综述　29
3.3　模型和方法简介　33
第4章　考虑随机利率和随机通货膨胀的非寿险模型　40
4.1　模型描述　41
4.2　优化目标和等价问题　45
4.3　HJB方程与*优策略　48
4.4　数值分析　51
4.5　小结　56
第5章　考虑风险约束和通货膨胀风险的非寿险模型　58
5.1　模型描述　59
5.2　带VaR风险约束的优化问题　61
5.3　ES风险管理　68
5.4　数值分析　71
5.5　小结　76
第6章　考虑市场风险和模型风险下的非寿险模型　77
6.1　风险模型　78
6.2　鲁棒*优问题　81
6.3　*优问题的解　83
6.4　数值分析　88
6.5　小结　98
第7章　寿险公司优化模型　100
7.1　寿险公司资金管理背景和意义　100
7.2　研究状况和文献综述　102
7.3　模型和方法简介　106
第8章　考虑随机利率和随机波动率的固定缴费型养老金寿险模型　109
8.1　模型描述　110
8.2　*优问题与问题转换　113
8.3　HJB方程与*优策略　116
8.4　数值分析　120
8.5　小结　122
第9章　考虑随机利率和均值回复回报的固定缴费型养老金寿险模型　124
9.1　模型描述　125
9.2　*优问题与问题转换　127
9.3　HJB方程与*优策略　131
9.4　数值分析　136
9.5　小结　142
第10章　考虑随机利率和风险约束的固定缴费型养老金寿险模型　144
10.1　模型描述　144
10.2　VaR约束下风险管理　147
10.3　数值分析　154
10.4　小结　157
第11章　总结和展望　158
11.1　总结　158
11.2　展望　163
参考文献　165