基金经理的能力识别与FOF策略构建

上篇 中国经理的选股能力识别
第1章 经理选股能力的理论框架／2
1. 1研究背景／2
1.2 研究问题及方法／3
1.3 选股能力的衡量／5
1.4选股能力及ootstrap方法的研究现状／7
1.5 本篇创新点／9
第2章 选股能力的模型及研究方法／11
2.1 如何筛选出选股能力更的经理？／11
2.2 选股能力模型／12
2.3 回归析与ootstrap方法／13
2.4 研究设计／17
2.5 样本选择与数据来源／19
第3章 数据析及结论／20
3.1 描述性统计／20
3.2.中国因子模型检验／22
3.3步检验t 值的能力显性／28
3.4 的样本外能力检验及FOF 策略／30
3.5 选股能力显的经理有多少？／33
3.6 本篇小结／36
中篇 中国经理的波动择时能力识别
第4章 经理择时能力的理论框架／39
4.1 研究背景／39
4.2 研究问题及方法／40
4.3 择时能力的研究现状／41
4.4 对绩效水真实情况的研究现状／45
4.5 本篇创新点／46
第5章 择时能力的模型及研究方法／48
5.1 波动择时模型／48
5.2 FDR方法／50
5.3 研究设计与假设／52
5.4 样本选择与数据来源／55
第6 章 数据析及结论／57
6.1 描述性统计／57
6.2 波动择时能力析／59
6.3 波动择时能力绩效表现析／77
6.4 本篇小结／82
下篇 经理能力来源——社会网络
第7 章 社会网络以及择时能力的理论框架／85
7.1 研究背景／85
7.2 研究问题及方法／86
7.3 经理择时能力的细／87
7. 社会网络析法与社会网络中心性／90
7. 本篇创新点／93
第8 章 社会网络模型及研究方法／94
8.1 社会网络如何影响择时能力？／94
8.2 研究设计与假设／95
8.3 样本选择与数据来源／104
第9 章 数据析及结论／110
9.1 描述性统计／110
9.2 社会网络中心性对择时能力的影响／111
9.3 哪些经理受社会网络影响更大？／115
9.4 稳健性检验／140
9.5 社交指数与投资组合构建／150
9.6 本篇小结／156
参考文献／158
附录 不同模型t 值前0% 名单／167
附录 简易社会网络／174
后记／178