平滑转移自回归模型理论与应用研究

第1章 绪论
1．1 研究背景与意义
1．1．1 经济理论背景
1．1．2 实证研究背景
1．1．3 研究意义
1．2 STAR模型研究现状
1．2．1 STAR模型的应用研究
1．2．2 考虑局部单位根过程的STAR模型设定研究
1．2．3 STAR模型框架下的单位根检验研究
1．2．4 向量STAR模型及协整研究
1．2．5 STAR-STGARCH模型研究
1．3 结构安排与主要创新
1．3．1 结构安排
1．3．2 主要创新
第2章 完全平稳条件下的STAR模型
2．1 基本STAR模型与平稳遍历性
2．1．1 基本STAR模型
2．1．2 STAR序列的平稳遍历性
2．2 STAR模型样本矩的统计特性
2．2．1 STAR模型样本均值的统计特性
2．2．2 STAR模型样本方差的统计特性
2．2．3 STAR模型样本偏态的统计特性
2．2．4 STAR模型样本峰态的统计特性
2．3 STAR模型最大滞后阶数的确定
2．3．1 确定最大滞后阶数的信息准则
2．3．2 滞后阶数选择的模拟试验
2．3．3 信息准则稳健性分析
2．4 STAR模型的建模策略
2．4．1 模型的设定
2．4．2 模型的估计
2．4．3 模型的评价
2．4．4 脉冲响应分析
2．5 小结
第3章 局部平稳性未知条件下的STAR模型设定
3．1 局部非平稳的STAR模型
3．1．1 局部随机游走过程的STAR模型
3．1．2 局部随机趋势的STAR模型
3．1．3 含有确定性趋势的STAR模型
3．2 局部非平稳STAR模型的线性性检验
3．2．1 局部随机游走的STAR模型线性检验
3．2．2 局部随机趋势的STAR模型线性性检验
3．2．3 含有确定性趋势的STAR模型线性性检验
3．3 局部平稳性未知情况下的稳健线性性检验
3．3．1 无明显时间趋势数据的稳健线性性检验
3．3．2 有明显时间趋势数据的稳健线性性检验
3．4 检验水平与检验功效
3．4．1 检验水平
3．4．2 检验功效
3．5 平滑转移变量与STAR类型选择
3．5．1 平滑转移变量的选择
3．5．2 STAR模型类型的确定
3．6 小结
第4章 STAR框架下的单位根检验
4．1 线性与非线性单位根过程
4．1．1 I（0）与I（1）过程
4．1．2 线性单位根与STAR类I（0）过程的区分
4．2 两区制STAR框架下的单位根检验程序
4．2．1 两个Wald类检验统计量
4．2．2 STAR框架下单位根检验程序设计
4．2．3 检验水平与检验功效
4．3 多区制STAR框架下的单位根检验
4．4 小结
第5章 实证研究
5．1 通货膨胀率周期波动与非线性动态调整
5．1．1 引言
5．1．2 模型估计与通货膨胀率周期阶段划分
5．1．3 通货膨胀率周期波动与非线性动态特性分析
5．1．4 小结与政策思考
5．2 中国主要宏观经济变量单位根检验
5．2．1 引言
5．2．2 单位根检验结果
5．2．3 小结与政策思考
第6章 总结与展望
6．1 本书总结
6．2 未来研究展望
附录A
附录B
参考文献