固定收益证券

第一章 固定收益证券及其市场概述//1
第一节 固定收益证券的概念及范围//1
第二节 固定收益证券的风险//6
第三节 债券市场//10
第四节 债券的发行//12
第五节 债券的交易形式//16
第六节 外国固定收益证券种类//18
本章小结//22
习题//23

第二章 债券的价值//24
第一节 货币的利息及利率//24
第二节 一些基本计算//26
第三节 债券理论价格的计算//32
第四节 复杂情况下债券的理论价格//36
第五节 债券交易的报价和计算//40
本章小结//43
习题//44

第三章 债券的收益率//46
第一节 收益率及债券投资效益的衡量//46
第二节 债券组合的收益率及持有期收益率//53
第三节 债券的总收益分析//56
第四节 债券的总收益率//59
第五节 债券组合业绩的衡量//62
本章小结//66
习题//67

第四章 债券价格的利率敏感性分析//69
第一节 债券价格波动的特点//69
第二节 债券价格波动性的衡量 I———基点价值与价格变化的收益率//75
第三节 债券价格波动性的衡量 II———久期//78
第四节 凸性//88
第五节 债券久期和凸性的近似计算//92
第六节 在险价值与利率风险管理//94
本章小结//94
习题//95

第五章 利率的期限结构//96
第一节 利率的风险结构与期限结构//96
第二节 即期利率与远期利率//98
第三节 利率期限结构理论//100
第四节 即期收益率曲线的构建//104
第五节 利用收益率曲线正确计算债券价值//109
第六节 互换收益率曲线//111
第七节 考虑利率非均衡变化下的久期//112
本章小结//115
习题//116

第六章 利率模型//118
第一节 均衡模型:单因素模型//118
第二节 无套利模型//120
第三节 二叉树模型及无套利定价分析方法//124
第四节 风险中性定价//127
第五节 多期的无套利定价//130
本章小结//132
习题//133

第七章 嵌期权债券//135
第一节 嵌期权债券概述//135
第二节 可赎回债券分析//136
第三节 嵌期权债券的定价模型//140
第四节 期权调整利差//146
本章小结//154
习题//155

第八章 资产证券化//157
第一节 资产证券化概述//157
第二节 住房抵押贷款转付证券//163
第三节 住房抵押担保贷款证券//169
本章小结//175
习题//176

第九章 利率衍生品//178
第一节 利率远期//178
第二节 利率期货//182
第三节 利率互换//193
第四节 利率期权//201
本章小结//205
习题//206

第十章 债券投资组合管理//207
第一节 债券投资管理基本步骤//207
第二节 消极的债券组合管理//212
第三节 积极的债券组合管理//226
本章小结//233
习题//233

第十一章 课程思政:中国债券市场的改革与发展//235
第一节 中国债券总体分析//235
第二节 中国的利率债与信用债//255
第三节 中国债券市场重点问题//265
本章小结//285