金融风险管理

第1章 金融风险概述 ……………………………………………………………… 1
1.1金融风险的定义与类型 …………………………………………………………2
1.2金融风险的主要特点 ……………………………………………………………12
1.3金融风险的宏微观影响 …………………………………………………………17
第2章 金融风险的识别与度量 ………………………………………………………21
2.1 金融风险的识别 …………………………………………………………………22
2.2金融风险的识别方法 ……………………………………………………………26
2.3金融风险的度量 …………………………………………………………………30
2.4金融风险的度量方法 ……………………………………………………………34
第3章 金融风险的管理框架 ………………………………………………………43
3.1金融风险管理的目标与功能 ……………………………………………………44
3.2金融风险管理的基本流程 ………………………………………………………46
3.3金融风险管理的组织架构 ………………………………………………………50
3.4金融风险管理的绩效度量 ………………………………………………………55
3.5金融风险管理的监管框架 ………………………………………………………61
第4章 信用风险的度量和管理 …………………………………………………69
4.1信用风险概述 ………………………………………………………………70
4.2信用风险的度量 ……………………………………………………………74
4.3《巴塞尔协议》的信用风险度量 …………………………………………92
4.4信用风险的管理 ……………………………………………………………98
4.5信用风险管理的中国实践 …………………………………………………104
第5章 市场风险的度量和管理 …………………………………………………113
5.1市场风险概述 ………………………………………………………………114
5.2市场风险的度量 ……………………………………………………………118
5.3《巴塞尔协议》的市场风险度量 …………………………………………139
5.4市场风险的管理 ……………………………………………………………145
5.5市场风险管理的中国实践 …………………………………………………152
第6章 操作风险的度量和管理 …………………………………………………165
6.1操作风险概述 ………………………………………………………………166
6.2操作风险的度量 …………………………………………………………171
6.3《巴塞尔协议》的操作风险度量 …………………………………………178
6.4操作风险的管理 …………………………………………………………183
6.5 操作风险管理的中国实践 …………………………………………………186
第7章 流动性风险的度量和管理 ………………………………………………194
7.1 流动性风险概述 ………………………………………………………………195
7.2流动性风险的度量 ……………………………………………………………200
7.3《巴塞尔协议》的流动性风险度量 …………………………………………209
7.4 流动性风险的管理 …………………………………………………………213
7.5流动性风险管理的中国实践 ………………………………………………219
第8章 其他金融风险的度量和管理 ……………………………………………230
8.1国家风险的度量和管理 ……………………………………………………231
8.2声誉风险的度量和管理 ……………………………………………………241
8.3合规风险的度量和管理 ……………………………………………………247
8.4战略风险的度量和管理 ……………………………………………………256
第9章 系统性风险的度量和管理 ……………………………………