考虑时变高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价理论与方法

定　价：¥58.00

作　者：	云坡
出版社：	中国科学技术大学出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787312054822	出版时间：	2023-03-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：		字数：

内容简介

　　《考虑时变高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价理论与方法》是在国家实现碳达峰和碳中和宏观战略指导下的微观基础研究，基于碳市场非对称性、政策冲击敏感性强以及时变波动性等专属特征，聚焦研究碳排放权市场化交易中的定价问题，科学揭示碳溢价波动形成机理和定价信息。该书从理论层面上，构建了考虑高阶矩属性风险传染关系的碳金融资产定价框架；从实验层面，构建了考虑波动趋势异质性的碳金融资产及其定价因子的高阶矩属性传染关系检验的新方法；最后，构造了Multi-LSTM模型和NAGARCHSK-LSTM集成模型，实现了碳价的拟合与预测。研究拓展了碳金融资产定价的理论前沿，促进了学科交叉和融合，有助于推进不确定环境下的碳金融市场投资决策。《考虑时变高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价理论与方法》的研究内容、视角和方法可为碳市场建设与监管机构、市场投资者、减排实体以及环境金融领域的本科生和研究生等提供参考。

作者简介

　　云坡，管理学博士，合肥学院经济与管理学院讲师，硕士生导师。从事碳金融市场价格机制、风险传染和机器学习建模等领域研究。近3年主持教育部人文社科、安徽省社科创新课题等教科研项目5项，发表SSCI、SCI等论文10余篇，获合肥学院青年教师基本功大赛二等奖。

图书目录

前言

第1章绪论
1．1 研究背景、目的与意义
1．2 相关文献综述
1．3 研究内容
1．4 研究方法与技术路线
1．5 研究创新点

第2章考虑高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价理论框架构建
2．1 碳金融市场发展的理论基础
2．2 碳金融资产定价相关概念
2．3 金融资产定价相关理论基础
2．4 基于矩属性的碳金融市场风险传染理论
2．5 考虑高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价框架研究

第3章考虑高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价模型设计
3．1 碳金融资产高阶矩属性风险传染测度模型
3．2 考虑高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价模型设计
3．3 基于高阶矩属性风险传染Multi-LSTM的碳定价模型
3．4 基于时变高阶矩NAGARCHSK-LSTM的碳定价模型
3．5 定价模型的绩效评价标准

第4章考虑高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价研究
4．1 研究样本与基础统计分析
4．2 碳金融资产高阶矩属性风险传染的测度与分析
4．3 基于高阶矩属性风险传染Multi-LSTM模型的碳定价测度

第5章考虑时变高阶矩属性的碳金融资产定价研究
5．1 研究问题
5．2 研究样本与基础统计分析
5．3 基于时变高阶矩NAGARCHSK-LSTM模型的碳定价测度

第6章研究结论与展望
6．1 研究结论
6．2 管理启示
6．3 研究展望
参考文献
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