金融市场信息效率测度理论与应用

1 绪论
1.1 研究背景与问题提出
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究问题提出
1.2 研究目标、内容与方法
1.2.1 研究目标
1.2.2 研究内容
1.2.3 运用的基本理论及方法
1.3 本书的创新及特色
1.4 本书框架
2 市场信息效率的基本概念研究
2.1 引言
2.2 信息的基本概念与传导过程
2.2.1 信息的基本含义
2.2.2 信息的分类
2.2.3 信息的特征
2.2.4 噪声的基本含义与特征
2.2.5 金融市场中的交易者及其特点
2.2.6 金融市场信息的传导过程
2.3 市场信息效率的相关理论
2.3.1 有效市场假说理论
2.3.2 行为金融学理论
2.3.3 信息不对称理论
2.3.4 信息传递理论
2.4 市场信息效率基本概念研究
2.4.1 市场信息效率概念的综述与评价
2.4.2 市场信息效率的本质属性与定义
2.5 市场信息效率的主要影响因素研究
2.6 本章小结
3 市场信息效率测度理论与应用评价
3.1 引言
3.2 市场信息效率测度理论方法及评价
3.2.1 市场信息效率测度：信息反映类指标
3.2.2 市场信息效率测度：信息传递类指标
3.2.3 市场信息效率测度：信息披露类指标
3.3 市场信息效率测度理论应用现状分析与评价
3.3.1 股价同步性（R2）的提出与市场信息效率的测度
3.3.2 R2的影响因素研究
3.3.3 R2的应用研究
3.3.4 R2测度市场信息效率的有效性研究
3.3.5 特质波动率的应用研究
3.3.6 PIN/VPIN的应用研究
3.4 本章小结
4 市场对单信息的反应方式：信息与其市场贡献度
4.1 引言
4.2 市场交易模型
4.2.1 金融市场设定
4.2.2 市场信息冲击
4.2.3 市场均衡价格
4.3 信息市场贡献度：市场对单信息的反应程度