基于有界记忆与共同冲击的投资和再保险策略研究

1 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 研究现状
1.3 研究内容
1.4 主要创新点
2 跳扩散金融市场和卖空限制下的投资和再保险策略
2.1 引言
2.2 模型设定和问题描述
2.3 辅助问题和粘性解
2.4 有效策略和有效前沿
2.5 数值算例
2.6 本章小结
3 Heston模型和违约风险下的投资和再保险策略
3.1 引言
3.2 模型设定
3.3 优化问题与广义HJB方程
3.4 时间一致策略
3.5 数值算例
3.6 本章小结
4 状态相依风险回避下的投资和再保险策略
4.1 引言
4.2 模型设定
4.3 优化问题与广义HJB方程
4.4 状态相依 时间一致策略
4.5 数值算例
4.6 本章小结
5 模型不确定下的投资和再保险策略
5.1 引言
5.2 模型设定
5.3 优化问题与广义HJB方程
5.4 稳健 时间一致策略
5.5 数值算例
5.6 本章小结
6 结论与展望
6.1 主要结论
6.2 研究展望
参考文献