资产管理：工具和问题

定　价：¥108.00

作　者：	【美】弗兰克·J. 法博齐【美】弗朗西斯科·A.法博齐【美】斯托扬·V.斯托亚诺夫著
出版社：	格致出版社
丛编项：	高级金融学译丛
标　签：	暂缺

购买这本书可以去

当当网 (¥88.40)

ISBN：	9787543236103	出版时间：	2024-10-01	包装：	平装-胶订
开本：	16开	页数：		字数：

内容简介

　　投资者依据直觉制定决策的时代早已一去不复返了，现代资产管理已经借鉴了金融理论以外的广泛领域。《资产管理：工具和问题》描述了在资产管理中使用的工具，并更深入地解释了配套册《机构资产管理基础》中涵盖的专题和问题。本书不仅涵盖了财务报表基础知识、量化资产管理中通常使用的统计学和运筹学工具（金融计量经济学工具、蒙特卡洛及机器学习等），还包含了经典的资产配置问题、量化股票策略及股票因子投资策略实施。本书以跨学科手段向现代资产管理人员展现了一套教学工具，以帮助其更好在工作中获益。

作者简介

　　弗兰克 J.法博齐（Frank J.Fabozzi），美国纽约大学经济学博士，法国北方高等商学院金融学教授，法国北方高等商学院风险研究所高级科学顾问，自1984年以来一直担任《投资组合管理杂志》的编辑。持有CFA和CPA，为贝莱德封闭式基金和股权流动性基金的受托人；CFA协会2007年C.Stewart Sheppard奖得主和CFA协会2015年James R.Vertin奖得主。法博齐于2002年11月入选固定收益分析师协会名人堂。曾任职于耶鲁大学、麻省理工学院和普林斯顿大学。

图书目录

前言
第1章资产管理公司
第2章财务报表基础知识
第3章证券化和住宅抵押贷款相关证券的创建
第4章资产管理的金融计量经济学工具
第5章蒙特卡洛在资产管理中的应用
第6章资产管理中的优化模型
第7章机器学习及其在资产管理中的应用
第8章风险度量和资产配置问题
第9章证券借贷及其在股票市场中的替代工具
第10章用于债券市场中的头寸融资和做空的回购协议
第11章可实施的量化研究
第12章量化股票策略
第13章股票因子投资策略实施中的挑战
第14章交易成本
第15章使用含基本面因子的多因子风险模型管理普通股投资组合
第16章使用多因子风险模型管理债券投资组合
第17章回测投资策略
第18章蒙特卡洛回测方法