趋势交易（原书第2版）

|目录|
原书第2版推荐序
原书第1版推荐序
前言
第1章　运用期货进行跨资产趋势跟踪? /1
分散化趋势跟踪策略概述? /3
传统的投资方法? /5
分散化管理期货范例? /8
对趋势跟踪策略的批评? /10
以管理期货为业? /12
以交易为业和单干的区别? /15
基金的申购与赎回? /18
心理差异? /18
第2章　期货概述? /21
期货资产? /21
有限期期货合约数据的处理? /23
期货板块划分? /32
第3章　构建分散化的期货交易策略? /45
揭秘神奇的趋势跟踪黑箱? /51
第4章　两种基本的趋势跟踪策略? /60
策略表现? /63
各种策略之间的相关性? /69
对基本策略的总结? /71
策略的组合应用? /72
一种趋势跟踪核心策略? /75
第5章　趋势跟踪策略表现的深度分析? /86
策略的表现情况? /86
策略的长期业绩表现? /88
危机阿尔法? /90
交易方向? /94
各板块影响? /97
正确地理解杠杆概念? /100
成为股票投资组合的有益补充? /104
第6章　历年回顾（2002～2021年）? /108
如何阅读本章内容? /109
2002年? /110
2003年? /118
2004年? /125
2005年? /132
2006年? /138
2007年? /144
2008年? /150
2009年? /158
2010年? /164
2011年? /170
2012年? /176
2013年? /182
2014年? /187
2015年? /193
2016年? /198
2017年? /204
2018年? /209
2019年? /215
2020年? /222
2021年? /228
从历史回顾中得出的结论 ? /235
第7章　逆势交易? /239
构建逆势交易模型? /240
逆势交易业绩评估? /243
第８章　如何在没有时间序列的情况下构建系统交易模型? /246
期限结构? /247
期限结构的测度? /250
利用期限结构进行交易? /252
期限结构模型的局限性? /254
第9章　调整与优化? /256
交易合成合约? /257
相关性矩阵、仓位管理与风险? /258
优化及其缺陷? /260
风格多样化? /261
基于波动率的止损策略? /265
第10章　期货交易实务问题? /267
资产规模限制? /267
实盘操作? /269
交易执行? /270
现金管理? /272
回撤模式下的波动率更大? /274
投资组合监控? /275
策略的后续工作? /275
第11章　期货交易策略建模? /277
为何需要自主研究? /278
谈谈编程? /278
设定开发环境? /279
Python与Zipline? /280
数据来源? /282
数据存储? /283
回测的危险? /284
第12章　趋势跟踪策略能用在股票交易中吗? /286
趋势跟踪策略的定义? /286
能否用于交易所交易基金? /289
第13章　以交易为生? /291
优秀的交易员能赚多少钱? /291
如何成为交易员? /294
用自己的钱交易? /296
用别人的钱交易? /298
不用别人的钱交易的理由? /299
第14章　最后的忠告? /301
期货基金的收益每况愈下? /301
设定初始风险水平? /303
正式启动? /304