金融市场收益率分布预测：融合多源混频数据与不确定性

第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究思路与方法
1.4 色与创新
第2章 研究综述
2.1 收益率分布预测的模型构建
2.2 分布预测的统计评
2.3 金融收益率分布的研究进展
第3章 相关模型与方法
3.1 分布预测的问题陈述
3.2 选择与构建的模型
3.3 分布预测的整体统计评
第4章 单序列收益率分布预测建模与基于风险厌恶的交易分析
4.1 研究动机与问题分析
4.2 模型与方法
4.3 实证研究
4.4 本章小结
第5章 单序列收益率分布预测组合与市场可预测性研究
5.1 市场可预测性问题分析
5.2 模型与方法
5.3 实证研究
5.4 本章小结
第6章 融合高维同频影响信息的收益率分布预测与技术指标分析有效性研究
6.1 研究动机与问题分析
6.2 模型与方法
6.3 实证研究
6.4 稳健性检验
6.5 模型组合与经济评
6.6 本章小结
第7章 融合高频影响信息的收益率分布预测
7.1 研究动机与问题分析
7.2 数据描述与信息预处理
7.3 模型与方法
7.4 实证结果分析
7.5 稳健性检验
7.6 本章小结
第8章 融合低频影响信息的收益分布预测与经济政策不确定性的股市影响效应
8.1 研究动机与问题分析
8.2 模型与方法
8.3 经济政策不确定性对中国股市的影响实证
8.4 本章小结
第9章 研究结论及展望
9.1 研究结论
9.2 研究局限与展望
参考文献