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利率波动下的资产管理:全球趋势与创新实践

利率波动下的资产管理:全球趋势与创新实践

定 价:¥39.00

作 者: 孙丹 田伟杰 著
出版社: 中国金融出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

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ISBN: 9787522026046 出版时间: 2024-10-01 包装: 平装-胶订
开本: 16开 页数: 字数:  

内容简介

  本书分为开篇、上篇和下篇。开篇宏观着眼利率上升对全球资产管理中心的深远影响。本篇是全书的基础分析。首先回顾资产管理的演变历程,阐述资产管理中心的崛起及其关键要素。接着,描述自2020年以来全球利率环境的变局,探讨利率变化中的四个阶段和地理差异。最后,重点研究利率上升对资产管理中心的影响,从投资策略、资本流动和资产配置等多个角度进行理论和实证分析,揭示利率变化对资产管理规模的重大冲击。这部分内容为后续各篇章奠定了理论基础。上篇是高利率环境下的资产配置趋势。养老基金是世界各国为应对“人口老龄化”时期社会保障财政支付缺口而进行的战略储备,更是资本市场中重要的中长期投资者;主权财富基金的规模仅次于养老基金,其策略和行为对全球金融市场有着深远影响。本篇首先探讨了全球养老基金的格局变化,分析四个大型养老基金在资产配置和投资策略上的动态调整。随后,深入探讨主权财富基金在推动货币国际化中的作用,分析揭示中东主权财富基金通过资产配置、双边贸易和跨境人民币使用推动人民币国际化的实践。本篇最后探讨了中国理财行业净值化转型的效果和趋势,为投资者提供观察中国资管市场的特定视角。下篇是高利率环境下的资管创新实践。近年来,可持续发展成为全球关注的焦点。本篇首先讨论可持续资管产品的崛起与挑战,介绍全球可持续金融的发展格局,比较可持续资管产品与传统资管产品的异同,探讨其披露标准及国际合作中的新挑战。随后深入研究另类资产配置在高利率环境下的发展趋势,涵盖私募股权、信贷、对冲基金和REITs等主流另类资产。最后,深入剖析本轮能源危机的成因及其对国际金融市场的影响,从而更好了解能源类大宗商品在多元化资产配置中的重要角色,以及作为避险工具的独特价值。

作者简介

  著者简介孙 丹上海社会科学院世界经济学博士,现任中欧国际工商学院陆家嘴国际金融研究院研究员、上海市金融学会理事、上海市浦东金融青联委员。孙丹的研究集中在世界经济与国际金融领域。曾出版译著《货币政治:汇率政策的政治经济学》。发表有关资本账户双向开放的学术论文数篇。同时,孙丹还是全球资产管理中心评价指数的主创者,对全球资产管理中心有深入研究。田伟杰经济学博士,现任中欧陆家嘴国际金融研究院研究员,专注于资产管理、金融开放与宏观经济相关研究。他在金融市场开放和金融风险防范等领域撰写了多篇文章,最近专注于全球资产管理的发展趋势。他曾先后参与国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金面上项目、中国工程院咨询研究项目以及证监会和上海市研究课题多项。在此之前,他于南开大学取得经济学博士学位,并在上海期货交易所开展博士后研究工作。主编简介姜建清中欧陆家嘴国际金融研究院院长、中欧国际工商学院金融学兼职教授、中国工商银行原董事长。姜建清教授在2000年至2016 年间连续掌舵工商银行16年他有逾 40 年管理金融机构的经验,管理过的机构包括中国工商银行和上海城市合作商业银行(现上海银行),是深受国际社会认可的、在全球金融界最有影响力的国际领袖之一。他曾先后多年担任国际货币会议(IMC)董事会成员、达沃斯世界经济论坛商务理事会(WEF/IBC)成员及联席主席、国际金融协会(IIF)董事会成员、新加坡金管局国际咨询委员会成员、中国银行业协会主席等荣誉职务。姜建清教授是上海交通大学教授、博士生导师,中欧国际工商学院教授。他在银行业的经营管理、银行理论和实践创新、金融行业历史等方面有着深入的研究,出版多部金融著作,并发表专业学术论文上百篇。汪 泓中欧国际工商学院院长、中欧陆家嘴国际金融研究院理事长、中欧社会保障与养老金融研究院学术委员会主席、中欧国际邮轮经济研究中心联席主任、横店集团管理学教席教授,享受国务院特殊津贴。汪泓教授曾任上海市宝山区区委书记、区长,上海工程技术大学校长上海市总工会副主席,上海管理科学学会会长等职务。汪泓教授曾先后主持国家社会科学基金重大项目、国家软科学重大项目、教育BU哲学社会科学重大攻关项目等10 余项,以及教育BU、省部级课题 50 余项,出版专著和发表论文 100 余部(篇 );先后获国家教学成果二等奖,上海市教学成果特等奖、上海市科技进步一等奖上海市政府决策咨询研究成果一等奖、上海市教育科研成果一等奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖等 20多项,并在 Seatrade 全球海事航运邮轮大会上荣获“邮轮发展杰出贡献奖”,成为亚太地区唯一获此殊荣的邮轮业界领袖。

图书目录

目    录
开 篇  利 率 波 动 对 全 球 资 产 管 理 中 心 的 深 远 影 响 1 
第 一 章  利 率 波 动 对 全 球 资 产 管 理 中 心 的 深 远 影 响 3 
 第 一 节  资 产 管 理 的 演 变 与 资 产 管 理 中 心 的 兴 起 3 
 第 二 节  2020 年 以 来 的 全 球 利 率 环 境 的 深 刻 变 革 9 
 第 三 节  利 率 上 升 重 塑 资 产 管 理 中 心 11 
 结 语 19 
上 篇  利 率 波 动 下 的 资 产 配 置 趋 势 21 
第 二 章  全 球 养 老 基 金 资 产 配 置 变 化 研 究 23 
 第 一 节  全 球 养 老 金 市 场 的 宏 观 表 现 与 结 构 剖 析 23 
 第 二 节  全 球 养 老 基 金 的 投 资 表 现 30 
 第 三 节  养 老 基 金 面 临 的 新 挑 战 39 
 结 语 42 
第 三 章  主 权 财 富 基 金 与 货 币 国 际 化 的 互 动 ——— 以 中 东 地 区 为 视 角 43 
 第 一 节  主 权 财 富 基 金 的 形 式 和 功 能 43 
 第 二 节  主 权 财 富 基 金 推 动 货 币 国 际 化 47 
 第 三 节  中 东 主 权 财 富 基 金 与 人 民 币 国 际 化 互 动 50 
 结 语 56 
第 四 章  净 值 化 转 型 背 景 下 中 国 银 行 理 财 趋 势 探 究 57 
 第 一 节  银 行 理 财 净 值 化 转 型 的 背 景 57 
 第 二 节  银 行 理 财 净 值 化 转 型 的 成 效 60 
 第 三 节  银 行 理 财 发 展 趋 势 65 
 结 语 69 
下 篇  利 率 波 动 下 的 资 管 创 新 实 践 71 
第 五 章  可 持 续 资 管 产 品 的 蓬 勃 发 展 73 
 第 一 节  全 球 视 野 下 的 可 持 续 资 管 产 品 73 
 第 二 节  可 持 续 资 管 产 品 与 传 统 资 管 产 品 的 差 异 80 
 第 三 节  可 持 续 资 管 产 品 的 投 资 挑 战 85 
 结 语 93 
第 六 章  另 类 资 产 在 高 利 率 时 期 的 动 态 发 展 94 
 第 一 节  另 类 资 产 的 特 点 94 
 第 二 节  全 球 另 类 资 产 配 置 的 发 展 趋 势 98 
 结 语 111 
第 七 章  能 源 危 机 与 能 源 类 大 宗 商 品 在 多 元 化 资 产 配 置 中 的 作 用 112 
 第 一 节  本 轮 能 源 危 机 的 发 展 演 变 112 
 第 二 节  能 源 危 机 对 国 际 金 融 市 场 的 影 响 119 
 第 三 节  能 源 类 大 宗 商 品 在 资 产 配 置 中 的 作 用 122 
 结 语 128 
参 考 文 献 129

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