最优投资决策：理论、模型和算法

定　价：¥128.00

作　者：	叶中行,赵霞
出版社：	科学出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787030778956	出版时间：	2025-01-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：		字数：

内容简介

　　本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法，在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构（股票加债券）和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法，丰富了现代投资理论、模型和方法.