风险管理与损失模型

目　录
上篇　风险管理的定性分析
第一章　风险管理概述３ 
　第一节　风险概述３ 
　第二节　风险管理概述１３ 
　第三节　风险管理产生原因与发展历程１７ 
第二章　风险管理计划２３ 
　第一节　风险管理目标２３ 
　第二节　风险管理组织２７ 
第三章　风险识别与分析３６ 
　第一节　风险识别概述３６ 
　第二节　企业财产风险分析４５ 
　第三节　企业责任风险分析５１ 
　第四节　企业人身风险分析５９ 
第四章　风险衡量６４ 
　第一节　损失数据的收集与整理６４ 
　第二节　损失数据的描述６９ 
　第三节　风险衡量指标７２ 
　第四节　损失概率与损失程度的估测７４ 
第五章　控制型风险管理技术７７ 
　第一节　风险控制概述７８ 
　第二节　风险回避８３ 
　第三节　损失控制８７ 
　第四节　风险隔离与控制型风险转移９５ 
第六章　财务型风险管理技术１０１ 
　第一节　风险的非保险转移１０２ 
　第二节　风险自留１０７ 
　第三节　专业自保１１４ 
　第四节　风险的保险转移１１５ 
第七章　风险管理决策１２４ 
　第一节　风险管理决策的基本内容１２４ 
　第二节　损失期望值分析法１２６ 
　第三节　效用分析法１３０ 
下篇　风险管理的定量分析
第八章　风险损失次数模型１３９ 
　第一节　二项分布１３９ 
　第二节　Ｐｏｉｓｓｏｎ分布１４５ 
　第三节　负二项分布１５３ 
第九章　风险损失金额模型１５８ 
　第一节　对数正态分布１５９ 
　第二节　指数分布１６２ 
　第三节　帕累托分布１６５ 
　第四节　伯尔分布１６９ 
　第五节　威布尔分布１７１ 
　第六节　伽玛分布１７４ 
第十章　风险损失模型的参数估计１７８ 
　第一节　点估计１７９ 
　第二节　区间估计１８８ 
第十一章　风险损失模型的统计检验１９６ 
　第一节　拟合优度检验方法概述１９７ 
　第二节　χ２拟合优度检验２０１
第十二章　总损失分布模型２０９ 
　第一节　总损失分布模型和模型化原理２０９ 
　第二节　个体风险模型２１２ 
　第三节　复合风险模型２１３ 
　第四节　复合泊松分布和复合负二项分布２１４ 
第十三章　损失分布的随机模拟２１８ 
　第一节　随机模拟的基本思想及随机数的产生２１９ 
　第二节　损失次数的随机模拟２２５ 
　第三节　损失额的随机模拟２２８ 
　第四节　总损失的随机模拟２３０ 
第十四章　风险损失的度量方法２３２ 
　第一节　离差类风险度量方法２３３ 
　第二节　ＶａＲ方法与ＥＳ方法以及其经济资本的计算２３５ 
思考题答案２４３ 
参考文献２９３